一种用于内部资金转移定价计算的方法和装置

技术领域

本文公开的主题总体上涉及计算机领域，并且更具体地涉及一种用于内部资金转移定价计算的方法以及使用该方法的装置。

背景技术

内部资金转移定价(Funds Transfer Pricing，FTP)对账户级数据进行计算。账户级数据包括机构、科目、币种、当前余额、计息类别、利率浮动标志、还款方式、合约期限、剩余期限、重定价频率、起息日、重定价日、到期日、加权期限、大小额类型、普惠标志、助农标志等数据项。

计算FTP价格的规则与账户中多个数据项相关。为满足精细化管理，定价规则的差异化要求越来越高，构建规则时可能使用账户的任意数据项来组合。

目前，在其他银行类似的FTP系统中，构建定价规则的数据项组合通常固定为机构、科目、币种，以这三个数据项值域组合来构建定价方法、曲线、调节项规则等。

由于在现有技术中，构建定价规则的数据项组合通常是固定的，例如机构、科目、币种。并且以这些的规定数据项值域组合来构建定价方法、曲线、调节项规则。因此，存在不能增加数据项组合，缺少扩展性的缺点。

例如，根据现有技术，无法实现利用包含机构、科目、币种、利率浮动标志、普惠标志的账户数据，来配置定价方法、曲线、调节项等的操作。也无法满足精细化定价需要。如果需要支持此业务场景，则必须进行系统改造升级，灵活性较差。

因此，本发明将实现构建规则的数据项组合可定制，满足精细化、差异化内转定价业务场景，尽可能避免改造和降低改造难度。

在此定义以下术语，在以下描述中将会引用其中的至少一些：

FTP：内部资金转移定价，是一种向资金使用方收取资金成本，并向资金提供方支付资金价值的内部转移定价机制。针对资产负债表全部资金来源和资金运用项目，按照重定价期限和现金流特征逐笔匹配资金成本和资金价值。其具有合理界定产品和部门利润贡献、分离利率风险、提高资产负债调控能力等重要功能。

ACGITM_ID：科目号。

CCYCD：币种代码。

CNY：人民币。

AR_TRM：合约期限。

FLT_IND：利率浮动标志。

SHIBOR：上海银行间同业拆借利率。

发明内容

本发明提供一种用于内部资金转移定价计算的方法和装置的方法和装置。

在一个实施例中，一种用于内部资金转移定价计算的方法，该方法包括：经由数据接口接收来自用户的输入数据用于配置账户数据的数据项，解析所述输入数据，生成数据库查询格式数据，判断所述数据库查询格式数据是否覆盖了所有账户数据，如果判断所述数据库查询格式数据未能覆盖所有账户数据，则对于未配置规则参数的账户数据应用缺省配置，并更新所述数据库查询格式数据，根据所述数据库查询格式数据筛选数据库中的账户数据，对筛选出的账户数据设置相应的规则参数，以及根据设置的规则参数，计算筛选出来的账户数据内部资金转移定价。

优选地，配置账户数据的数据项包括选择和组合所述数据项用于构建内部资金转移定价规则。

优选地，解析所述输入数据包括拆分所述输入数据中的规则层级结构，解析规则中的字段、关系运算符{>,<,＝,≥,≤,≠}、逻辑运算符{OR, AND}、参数枚举值、区间值等。

优选地，所述数据项是可扩展的。

优选地，所述数据项的组合是可定制的。

优选地，所述规则参数是可扩展的。

优选地，所述数据项至少包括以下中的一项或多项：机构、科目、币种、当前余额、计息类别、利率浮动标志、还款方式、合约期限、剩余期限、重定价频率、起息日、重定价日、到期日、加权期限、大小额类型、普惠标志、助农标志等。

优选地，所述规则参数至少包括定价方法和曲线。

优选地，所述规则参数还包括拟合方法、调节项。

根据本发明的另一个实施例，一种用于内部资金转移定价计算的装置包括：通信单元，被配置为执行数据的发送和接收；显示单元，被配置为显示数据；存储器，被配置为存储数据和指令；处理器，所述处理器可操作性地耦合到所述通信单元、所述通信单元和所述存储器，并且被配置为：经由通信单元接收来自用户的输入数据用于配置账户数据的数据项，解析所述输入数据，生成数据库查询格式数据，判断所述数据库查询格式数据是否覆盖了所有账户数据，如果判断所述数据库查询格式数据未能覆盖所有账户数据，则对于未配置规则参数的账户数据应用缺省配置，并更新所述数据库查询格式数据，根据所述数据库查询格式数据筛选数据库中的账户数据，对筛选出的账户数据设置相应的规则参数，以及根据设置的规则参数，计算筛选出来的账户数据内部资金转移定价。

根据本发明的又一个实施例，一种计算机可读介质，其上存储有计算机程序，其中，所述计算机程序当被处理器执行时使所述处理器执行根据本发明的用于内部资金转移定价计算的方法。

利用本发明提出的方法和装置，本发明将实现构建规则的数据项组合可定制，满足精细化、差异化内转定价业务场景，尽可能避免改造和降低改造难度。

通过本发明所能获得的技术效果不限于以上这些。其他的有益效果可以通过本领域技术人员实施本发明而了解。

附图说明

通过参考在附图中图示的特定实施例，将呈现以上简要描述的实施例的更具体的描述。应理解，这些附图仅描绘一些实施例，并且因此不应认为是对范围的限制，将通过使用附图以附加的特征和细节来描述和解释实施例。

图1是描绘了根据本发明的实施例的用于内部资金转移定价计算的系统的框图；

图2是描绘了根据本发明的一个实施例的用于内部资金转移定价计算的方法的流程图；

图3是描绘了根据本发明的一个实施例的账户数据属性的示例；

图4是描绘了根据本发明的一个实施例的账户数据归类操作的示例；

图5是描绘了根据本发明的一个实施例的设置规则参数的示例；

图6是描绘了根据本发明的一个实施例的配置曲线规则的示例；

图7是描绘了根据本发明的一个实施例的FTP定价结果的示例；

图8是描绘了根据本发明的一个实施例的用于执行内部资金转移定价计算方法的装置的框图。

具体实施方式

如本领域的技术人员将理解的，实施例的各方面可以体现为系统、装置、方法或程序产品。因此，实施例可以采用完全硬件实施例、完全软件实施例或者组合软件和硬件方面的实施例的形式。此外，实施例可以采取体现为存储在一个或多个计算机可读存储设备中的程序产品的形式。

本说明书中描述的某些功能单元可以被标记为模块，以便于更具体地强调它们的实现独立性。例如，模块可以实现为包括定制的超大规模集成电路或门阵列、诸如逻辑芯片、晶体管或其他分立组件的现成半导体的硬件电路。模块还可以在诸如现场可编程门阵列、可编程阵列逻辑、可编程逻辑设备等的可编程硬件设备中实现。模块还可以用代码和/或软件实现，以由各种类型的处理器执行。

可以利用一个或多个计算机可读介质的任何组合。计算机可读介质可以是计算机可读存储介质。计算机可读存储介质可以是存储代码的存储设备。存储设备可以是，例如，但不一定限于电子、磁、光、电磁、红外、全息、微机械或半导体系统、装置或设备、或前述的任何合适的组合。

存储设备的更具体示例的非详尽列表将包括下述：具有一条或多条电线的电气连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存取存储器 (“RAM”)、只读存储器(“ROM”)、可擦除可编程只读存储器(“EPROM”或“闪存”)、便携式紧凑光盘只读存储器(“CD-ROM”)、光学存储装置、磁性存储装置、或前述的任何合适的组合。在本文件的上下文中，计算机可读存储介质可以是任何有形介质，其能够包含或存储程序以供指令执行系统、装置或设备使用或与其结合使用。

用于执行实施例的操作的代码可以是任何数量的行，并且可以以包括诸如Python、Ruby、Java、Smalltalk、C++等的面向对象的编程语言、和诸如“C”编程语言等的传统的过程编程语言、和/或诸如汇编语言的机器语言中的一种或多种编程语言的任何组合来编写。代码可以完全地在用户的计算机上执行，部分地在用户的计算机上执行，作为独立的软件包，部分地在用户的计算机上，并且部分地在远程计算机上或完全地在远程计算机或服务器上执行。在后一种情况下，远程计算机可以通过任何类型的网络连接到用户的计算机，包括局域网(“LAN”) 或广域网(“WAN”)，或者可以连接到外部计算机(例如，通过使用互联网服务提供商的互联网)。

本说明书中对“一个实施例”、“实施例”或类似语言的引用意指结合该实施例描述的特定特征、结构或特性包括在至少一个实施例中。因此，除非另有明确说明，否则在整个说明书中出现的短语“在一个实施例中”、“在实施例中”和类似语言可以但不一定全部指代相同的实施例，而是意指“一个或多个但不是所有实施例”。除非另有明确说明，否则术语“包括”、“包含”、“具有”及其变体意指“包括但不限于”。除非另有明确说明，否则列举的项目列表并不暗示任何或所有项目是互斥的。

此外，所描述的实施例的特征、结构或特性可以以任何合适的方式组合。在以下描述中，提供许多具体细节，诸如编程、软件模块、用户选择、网络事务、数据库查询、数据库结构、硬件模块、硬件电路、硬件芯片等的示例，以提供对实施例的彻底理解。然而，相关领域的技术人员将认识到，可以在没有一个或多个具体细节的情况下，或者利用其他方法、组件、材料等来实践实施例。在其他情况下，未详细示出或描述公知的结构、材料或操作以避免使实施例的一些方面模糊。

下面参考根据实施例的方法、装置、系统和程序产品的示意性流程图和/或示意性框图来描述实施例的各方面。

附图中的示意性流程图或示意性框图图示根据各种实施例的装置、系统、方法和程序产品的可能实现的架构、功能和操作。在这方面，示意性流程图或示意性框图中的每个块可以表示代码的模块、片段或部分，其包括用于实现指定的逻辑功能的代码的一个或多个可执行指令。

还应注意，在一些替代性实施方式中，块中注释的功能可以不按附图中注释的顺序发生。例如，连续示出的两个块实际上可以基本上同时执行，或者这些块有时可以以相反的顺序执行，这取决于所涉及的功能。可以设想其他步骤和方法，其在功能、逻辑或效果上等同于所图示的附图的一个或多个块或其部分。

尽管可以在流程图或框图中采用各种箭头类型和线类型，但是应理解它们不限制相应实施例的范围。实际上，一些箭头或其他连接器可以仅用于指示所描绘实施例的逻辑流程。例如，箭头可以指示所描绘的实施例的枚举步骤之间的未指定持续时间的等待或监视时段。还将会注意，框图或流程图的每个块以及框图和/或流程图中的块的组合，能够由执行特定功能或操作的基于专用硬件的系统，或专用硬件和代码的组合来实现。

每个附图中的元件的描述可以参考前述附图的元件。相同的数字指代所有附图中的相同元件，包括相同元件的替代实施例。

以下将参考附图描述本发明。

图1是描绘了根据本发明的实施例的用于内部资金转移定价计算的系统的框图。

如图1所述，该系统至少包括客户端、网络、服务端、数据库。服务端至少包括数据接口层、规则解析层、数据标识层、缺省匹配层、数据计算层。以下分别描述个组件。

1.客户端

界面可见数据项由账户数据接口支撑，支持构建定价规则的数据项自由选择和组合，至少支持关系运算符{>,<,＝,≥,≤,≠}、逻辑运算符 {OR,AND}、参数值自由设定、区间值自由设定以及账户数据兜底设置功能。这样的层级结构规则能够实现灵活配置功能、自定义参数设定功能等。

2.网络

网络可以通过各种传输协议，例如HTTP协议，将客户端配置的信息传输给服务端。服务端通过调用接口接收数据。

3.服务端

3.1数据接口层

服务端通过数据接口层接收客户端传输过来的报文，并解析报文。

3.2规则解析层

在规则解析层，解析报文信息，拆分报文信息中的规则层级结构，校验规则中的字段维度、关系运算符{>,<,＝,≥,≤,≠}、逻辑运算符{OR, AND}、参数枚举值、区间值等，并将报文信息转换成类数据库查询格式存入数据库。

当字段维度增加时，可以通过增加AND连接来满足新增字段维度的条件筛选。当规则参数增加时，直接选择配置相应的规则。

3.3规则标识层

在规则标识层中，根据规则解析层中转换得到的类数据库查询格式数据，利用数据库SQL特性，筛选出所有账户数据满足维度条件的账户数据，然后对这些账户数据打上相应的规则参数标签。

例如，业务人员意图对“一般贷款”这类产品配置定价规则参数，则他先新建规则名称为“一般贷款”，然后在此维度下配置具体规则。如下所示。

账户数据维度：会计科目编号＝‘{221401,201516}’，币种代码＝‘人民币’，合约期限≤‘5年’，利率浮动标志是固定。各个条件之间的连接关系是AND关系。

配置的规则参数：定价方法为合约期限法，曲线为SHIBOR，拟合方法为线性插值法。

然后，将“一般贷款”的维度条件转换成类数据库查询格式数据：

ACGITM_ID IN{‘221401’,‘201516’}AND T.CCYCD＝‘CNY’ AND T.AR_TRM<＝‘5Y’AND FLT_IND＝‘1’。

通过上述数据变换格式后利用数据库SQL特性，可以筛选出账户数据中科目号为‘221401’和‘201516’，币种类型为人民币，合约期限小于5年且利率浮动标志是固定的账户数据。然后再将规则参数信息“定价方法为合约期限法，曲线为SHIBOR，拟合方法为线性插值法”存入该账户数据表的“定价方法”、“曲线”、“拟合方法”字段中。这样就实现对FTP定价规则的灵活配置。

3.4缺省匹配层

通过上文的描述可知每笔账户数据至少要配置“定价方法”和“曲线”这两个规则参数才能进行定价计算。然而在规则解析层中根据筛选条件进行筛选时，可能出现筛选条件未覆盖所有的账户数据的情况，导致缺失针对此账户数据的配置规则参数。

因此，在系统中设置了“缺省匹配”功能。业务人员必须在客户端配置兜底规则参数。例如，缺省定价方法＝A，缺省曲线＝B。对于未配置规则的账户数据，全部用兜底规则进行缺省配置。

3.5 FTP计算层

在FTP计算层，将根据不同条件筛选出来的账户数据按照定价规则在数据库中进行批量计算价格，从而实现对FTP配置的差异化规则进行定价和应用。

图2是描绘了根据本发明的一个实施例的用于内部资金转移定价计算的方法的流程图。

如图2所示，根据本发明的一个实施例的用于内部资金转移定价计算方法200的流程包括步骤S210-S260。

在步骤S210，经由数据接口接收来自客户端的数据。

在步骤S220，解析接收的数据。包括拆分报文信息中的规则层级结构，校验规则中的字段维度、关系运算符{>,<,＝,≥,≤,≠}、逻辑运算符{OR,AND}、参数枚举值、区间值等。并将报文信息转换成类数据库查询格式存入数据库。

在步骤S230，判断在步骤S220获得的类数据库查询格式数据是否覆盖了所有账户数据。

如果判断类数据库查询格式数据覆盖了所有账户数据(S230：是)，则步骤进行到S240。如果判断类数据库查询格式数据未能覆盖所有账户数据(S230：否)，则步骤进行到S250。

在步骤S250，对于未配置规则的账户数据，应用缺省配置，并更新类数据库查询格式数据。

在步骤S240，根据在步骤S220或者S250获得的类数据库查询格式数据筛选数据库中的账户数据。然后对筛选出的数据打上相应的规则参数标签。

在步骤S260，将筛选出来的账户数据按照定价规则计算价格。

图3是描绘了根据本发明的一个实施例的账户数据属性的示例。

FTP对账户数据进行定价。FTP需要按照不同的属性对账户数据进行归类，每一类都打上不同的规则参数。在完成归类、设置规则参数之后，可以进行FTP定价。图3示出了一条账户数据的全部属性。如图所示，属性超过70项，远远多于现有技术中的项数。

图4是描绘了根据本发明的一个实施例的账户数据归类操作的示例。

上文描述了，在进行FTP定价之前，需要对账户数据归类。

图4的左侧方框是用于账户数据的归类名称，一般按照业务产品命名。中间方框是账户数据的筛选条件，条件包括会计科目号为{....}，且还款方式是R03(分期付息到期还本)，且利率浮动方式是1(浮动)。右侧方框是账户数据可以选择的筛选属性(与图3中的属性字段相对应)、筛选关系(OR/AND)、筛选符号等。

图5是描绘了根据本发明的一个实施例的设置规则参数的示例。

上文描述了，在进行FTP定价之前，需要对账户数据设置规则参数。

如图5中的(a)所示，按照中间方框的筛选条件筛选出账户数据后，为这些数据设置规则参数，例如，打上定价方法规则“重定价期限法”。

如图5中的(b)所示，定价方法可以是个下拉框，包括很多定价方法可供选择。

上文描述了配置定价方法规则。配置曲线的规则也可以采用相同方法。

图6是描绘了根据本发明的一个实施例的配置曲线规则的示例。

如图6所示，左侧是账户数据的名称，在中间选择账户数据的筛选条件，在右侧选择对账户数据应该设置的曲线规则。

上文描述了对账户数据设置规则参数。规则参数涉及定价方法、曲线、拟合方法、调节项等。其中定价方法和曲线是必选项，拟合方法和调节项等是可选项。

图7是描绘了根据本发明的一个实施例的FTP定价结果的示例。

如上文所述，在完成对账户数据的归类和规则参数设置后，可以计算FTP价格。

图7示出了一个计算FTP定价的示例。例如，一笔账户数据是固定利率贷款(科目：123456，币种：人民币)，起息日是2020.07.20，合同期限为6个月，还款方式为到期一次性还款。

设置的规则参数如下：

定价方法：合同期限法，即按照业务的合同期限匹配相应曲线上期限点的值。

曲线：SHIBOR

FTP定价结果：可以查到2020.07.20这天的SHIBOR曲线的6个月期限点的值为2.49，那么根据合同期限法的逻辑，这笔账户的贷款 FTP价格为2.49％，自2020.07.20日起到合同到期内价格保持不变。

根据另一个实施例，本发明还包括一种用于执行内部资金转移定价计算的装置。

图8是描绘了根据本发明的一个实施例的用于执行内部资金转移定价计算方法的装置的框图。

装置800可以包括中央处理单元(CPU)801，其可以根据存储在只读存储器(ROM)802中的程序或者从存储部分808加载到随机访问存储器(RAM)803中的程序而执行各种适当的动作和处理。在RAM 803中，还存储有装置800操作所需的各种程序和数据。CPU 801、ROM 802以及RAM 803通过总线804彼此相连。输入/输出(I/O)接口805 也连接至总线804。

以下部件连接至I/O接口805：包括键盘、鼠标等的输入部分806；包括诸如阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)等以及扬声器等的输出部分807；包括硬盘等的存储部分808；以及包括诸如LAN卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分809。通信部分809经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器810也根据需要连接至I/O接口805。可拆卸介质811，诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等，根据需要安装在驱动器810上，以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分808。

特别地，根据本发明公开的实施例，上文参考图1-7描述的方法可以被实现为计算机软件程序。例如，本发明公开的实施例包括一种计算机程序产品，其包括承载在计算机可读介质上的计算机程序，该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中，该计算机程序可以通过通信部分809从网络上被下载和安装，和/或从可拆卸介质811被安装。在该计算机程序被中央处理单元(CPU) 801执行时，执行本发明的执行内部资金转移定价计算方法中限定的上述功能。

本发明提供了一种用于内部资金转移定价计算的方法以及使用该方法的装置。利用本发明的方法和装置，构建FTP定价规则的数据项组合可定制，将业务人员在前台界面上的配置的规则转换成类数据库查询格式数据，利用数据库SQL特性，能够实现对每笔账户差异化定价。

利用本发明的方法和装置，可节约开发人力。当定价的维度和规则参数不断增多时候，并不需要新增页面、增加过多代码来完成这些参数的配置。只需要在账户数据表中增加这些维度和规则参数字段，就可以灵活配置这些规则参数。这样设计方式使得代码可扩展性高，改动量小。

可以以其他特定形式实践实施例。所描述的实施例在所有方面都应被视为仅是说明性的而非限制性的。因此，本发明的范围由所附权利要求而不是前面的描述来指示。在权利要求的含义和等同范围内的所有变化都包含在其范围内。