一种交易与清算并行处理系统

技术领域

本发明涉及数据处理技术领域，具体涉及一种交易与清算并行处理系统。

背景技术

目前贵金属交易系统每个交易日从业务发生时间段来划分，可以分为日间交易阶段和日终清算阶段两个阶段。日间交易完成之后，日终时需要对钱货进行清结算。结算是指根据交易结果和交易所有关规定对交易各方资金和实物应收或应付数额进行清算后，按照确定的清算结果完成资金划转和实物交割的业务活动。交易所作为中央对手方，对所有在交易所系统中达成(或登记)的交易统一组织清算与结算。交易所对会员按席位进行清算和结算，而会员则按照自身的席位，结合交易所提供的清结算数据进行自身系统的清结算，会员根据交易结果对其席位下的客户的货款、保证金、盈亏、手续费等应收或应付资金及应收或应付实物进行清算。通常清算会分为清结算的数据准备、根据交易记录计算日终的钱货数据、核对各方系统的钱货收付是否一致、核对之后将钱货数据存储、切换交易日等多个步骤。

随着交易软件系统的发展和软件规模逐年上升，软件集成功能增多，使用频率也越来越高，偶发的质量问题也无法避免。倘若日终清算阶段出现异常，一时无法排除原因得出解决方案，就会影响下一个交易日的交易开始，极大限制了贵金属交易的发展。

发明内容

针对现有技术中的缺陷，本发明提供一种交易与清算并行处理系统，采用清算与交易并行处理，极大地减少清算异常对交易的影响。

本发明提供的一种交易与清算并行处理系统，包括：日切模块、历史表模块、标识模块、日间表模块、临时表模块、资产数据计算模块和核对模块；

所述日切模块用于新增最新的交易日期；

所述历史表模块用于记录历史交易日清算后的资产数据；

所述标识模块用于在日间业务流水数据上标识所属交易日；

所述日间表模块用于记录交易时的日间业务流水数据；

所述临时表模块用于将历史表模块中的资产数据导入到清算临时表中，按照交易日期将日间业务流水数据导入到清算临时表中；

所述资产数据计算模块用于根据清算临时表中的数据计算得到清算后的资产数据；

所述核对模块用于将日间资产数据与清算后的资产数据进行比较，根据比较结果修改日间资产数据的状态。

可选地，所述日间资产数据的状态包括验证成功、未核对、核对完成或核对失败。

可选地，所述核对模块包括判断单元和状态修改单元，所述判断单元用于判断有无清算日的下一个交易日的交易流水得到判断结果，所述状态修改单元根据判断结果修改日间资产数据状态为验证成功、核对完成或核对失败。

可选地，所述判断结果为无交易流水，则将日间资产数据与清算后资产数据进行比较，判断是否一致；

若一致，状态修改单元将日间资产数据状态修改为验证成功；

若不一致，则将差额数据以更新的方式进行数据修正，状态修改单元将日间资产数据状态修改为核对完成，判断单元继续下一次核对比较，下一次核对成功后，状态修改单元将日间资产数据状态修改为验证成功。

可选地，所述判断结果为有交易流水，则将清算后的资产数据加上日间交易变化量得到第一数据，将第一数据与日间资产数据进行比较，判断是否一致；

若一致，则状态修改单元将日间资产数据状态修改为验证成功；

若不一致，则状态修改单元将日间资产数据状态修改为核对失败，判断单元将第一数据减去日间资产数据得到差额数据，记录差额数据，设定时间后使用清算后的资产数据、差额数据与日间交易变化量相加后得到第二数据，将第二数据与日间资产数据进行比较，若一致，则使用差额数据更新日间资产数据，若不一致，则更新最新的差额数据，等待下一次循环，直至成功。

可选地，所述临时表模块中存储有多个临时表，所述临时表包括清算临时表、资金临时表、库存临时表和持仓临时表。

本发明的有益效果：

本发明公开的一种交易与清算并行处理系统，通过在清算过程中处理的数据都采用临时表的数据，保证了整个清算过程操作的数据与日间交易数据互不干扰，使清算与交易并行处理，极大地减少了清算异常对交易的影响。

附图说明

为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。在所有附图中，类似的元件或部分一般由类似的附图标记标识。附图中，各元件或部分并不一定按照实际的比例绘制。

图1示出了本发明第一实施例所提供的一种交易与清算并行处理系统的结构框图。

图2示出了本发明第一实施例的提供的交易与清算并行处理方式与现有交易与清算串行处理方式的区别图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

应当理解，当在本说明书和所附权利要求书中使用时，术语“包括”和“包含”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在，但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。

还应当理解，在此本发明说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本发明。如在本发明说明书和所附权利要求书中所使用的那样，除非上下文清楚地指明其它情况，否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。

还应当进一步理解，本发明说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合，并且包括这些组合。

如在本说明书和所附权利要求书中所使用的那样，术语“如果”可以依据上下文被解释为“当...时”或“一旦”或“响应于确定”或“响应于检测到”。类似地，短语“如果确定”或“如果检测到[所描述条件或事件]”可以依据上下文被解释为意指“一旦确定”或“响应于确定”或“一旦检测到[所描述条件或事件]”或“响应于检测到[所描述条件或事件]”。

需要注意的是，除非另有说明，本申请使用的技术术语或者科学术语应当为本发明所属领域技术人员所理解的通常意义。

图1示出了本发明第一实施例所提供的一种交易与清算并行处理系统的结构示意图，该系统包括：日切模块、历史表模块、标识模块、日间表模块、临时表模块、资产数据计算模块和核对模块；

日切模块用于新增最新的交易日期；

历史表模块用于记录历史交易日清算后的资产数据；

标识模块用于在日间业务流水数据上标识所属交易日；

日间表模块用于记录交易时的日间业务流水数据；

临时表模块用于将历史表模块中的资产数据导入到清算临时表中，按照交易日期将日间业务流水数据导入到清算临时表中；

资产数据计算模块用于根据清算临时表中的数据计算得到清算后的资产数据；

核对模块用于将日间资产数据与清算后的资产数据进行比较，根据比较结果修改日间资产数据的状态。

从交易类的业务性质来判断，交易系统中的数据主要为两类，一类是记录业务发生的变动数据，即业务流水，如成交流水、资金变动流水、库存变动流水等；另一类是记录用户资产的数据，即实时变动的数据，数量基本保持不变。如图2所示，将现有的清算与交易采用串行方式改为并行方式，在日切的动作达到原来的清算条件之后，立刻执行日切操作，保证业务流水的归属交易日不出现故障。日切模块主要是新增最新的交易日期，相对来说日切操作简单，出现故障的可能性为小概率事件。

例如：T-1日日切到T日之后，清算开始进行，临时表模块将历史表模块中的资产数据导入到清算临时表中作为T日清算初始的资产数据。按照交易日期将日间业务流水数据导入到清算临时表中，用于清算时业务流水的使用。标识模块在日间业务流水数据上标识交易日期用于记录业务流水数据所属的交易日。临时表模块包括多个临时表，比如：清算临时表、资金临时表、库存临时表和持仓临时表等。历史表模块记录历史交易日清算后的资产数据或历史交易日的数据备份。日间表模块记录交易时使用的日间业务流水数据。清算处理过程中，资产数据计算模块根据清算临时表中的T日清算初始的资产数据和T日业务流水数据计算得到T日清算后的资产数据。清算时使用临时表中的数据，完成清算后及时清空，临时表模块起到临时数据缓存的作用，可以使整个清算过程的操作数据与日间交易数据互不干扰，达到清算与交易并行处理的目的。

在得到T日清算后的资产数据后，按照原来的串行清算流程，与相关系统(如银行核心、上游关联系统)进行流水和资产数据的对账，经过对账过后的数据用于历史备份以及下一个交易日交易的日间资产初始数据。但是在交易和清算并行的情况下，日间资产数据已经在使用，直接更换可能造成数据异常。因此，系统设置了核对模块来保证数据的准确性，核对模块用于将日间资产数据与清算后的资产数据进行比较，根据比较结果修改日间资产数据的状态。在日间资产数据中增加标识字段，用于标识日间资产数据的状态，具体状态为未核对、核对完成、验证成功和核对失败等。核对模块包括判断单元和状态修改单元，判断单元用于判断有无清算日的下一个交易日的交易流水得到判断结果，状态修改单元根据判断结果修改日间资产数据状态为验证成功、核对完成或核对失败。

具体地，判断单元判断有无T+1日交易日的交易流水；

若无T+1日交易流水，则将日间资产数据与清算后资产数据进行比较，判断是否一致；

若一致，状态修改单元将日间资产数据状态修改为验证成功；

若不一致，则将差额数据以更新的方式进行数据修正，状态修改单元将日间资产数据状态修改为核对完成，判断单元继续下一次核对比较，下一次核对成功后，状态修改单元将日间资产数据状态修改为验证成功；

若有T+1日交易流水，则将清算后的资产数据加上日间交易变化量得到第一数据，将第一数据与日间资产数据进行比较，判断是否一致；

若一致，则状态修改单元将日间资产数据状态修改为验证成功；

若不一致，则状态修改单元将日间资产数据状态修改为核对失败，判断单元将第一数据减去日间资产数据得到差额数据，记录差额数据，t分钟后使用清算后的资产数据、差额数据与日间交易变化量相加后得到第二数据，将第二数据与日间资产数据进行比较，若一致，则使用差额数据更新日间资产数据，若不一致，则更新最新的差额数据，等待下一次循环，直至成功。

对于交易时长有要求，只有极短的使用用于日终清算或不间断交易时，采用清算与交易并行处理是非常必要的。

本发明实施例提供的一种交易与清算并行处理系统，通过在清算过程中处理的数据都采用临时表的数据，保证了整个清算过程操作的数据与日间交易数据互不干扰，使清算与交易并行处理，极大地减少了清算异常对交易的影响。

最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围，其均应涵盖在本发明的权利要求和说明书的范围当中。