数据处理方法、装置、服务器和计算机存储介质

技术领域

本发明涉及数据处理技术领域，特别涉及一种数据处理方法、装置、服务器和计算机存储介质。

背景技术

自动交易是一种利用电子平台实现的无需人工干预的自动化交易方式。用户向电子平台输入交易指令后，电子平台可以利用分析算法分析交易数据，并根据分析结果为用户制定交易计划，按交易计划自动进行交易。其中，交易计划具体可以包括在一定时间段内具体要在哪些时刻进行交易，以及每次交易的交易额度。

目前常用的分析算法一般是将市场价格和市场当日成交均价进行比对，根据比对结果调整未来一段时间要执行的交易的执行时间。然而，市场当日成交均价无法反应市场行情在变化规律，因此，现有算法得到的分析结果往往和未来一段时间内真实的市场行情不匹配，分析结果的准确度较低。

发明内容

基于上述现有技术的缺点，本申请实施例提供一种数据处理方法、装置、服务器和计算机存储介质，以提供一种更准确的交易数据的分析方案。

本申请第一方面提供一种数据处理方法，包括：

获取当前交易周期之前的第一时间区间内的交易数据；

根据所述交易数据，计算得到所述第一时间区间内的第N个交易周期之后的每一个交易周期的N周期均价，并将计算得到的每一个N周期均价组合为所述第一时间区间内的均价序列；其中，所述第一时间区间被划分为M个交易周期，所述交易周期的N周期均价，为所述交易周期的收市价格和所述交易周期的前N-1个交易周期的收市价格的均值；所述N和M为预设的正整数，M大于或等于N；

在所述均价序列中确定出数值最高的N周期均价和数值最低的N周期均价，并基于所述数值最高的N周期均价和所述数值最低的N周期均价，对前一交易周期的N周期均价进行归一化处理，得到所述前一交易周期的归一化N周期均价；其中，所述前一交易周期指代所述当前交易周期的前一个交易周期；

在所述当前交易周期结束时，计算得到所述当前交易周期的N周期均价，并基于所述数值最高的N周期均价和所述数值最低的N周期均价，对所述当前交易周期的N周期均价进行归一化处理，得到所述当前交易周期的归一化N周期均价；

利用所述当前交易周期的归一化N周期均价，和前一交易周期的归一化周期均价，计算得到所述当前交易周期的均价变化率；

根据所述当前交易周期的均价变化率，确定所述当前交易周期对应的交易信号；其中，所述当前交易周期对应的交易信号作为调整所述当前交易周期之后预设的交易计划的依据。

可选的，所述利用所述当前交易周期的归一化N周期均价，和前一交易周期的归一化周期均价计算得到所述当前交易周期的均价变化率，包括：

计算所述当前交易周期的归一化N周期均价和所述前一交易周期的归一化周期均价的差值，得到均价差值；

将所述均价差值和预设的调整系数的比值，作为所述当前交易周期的均价变化率。

可选的，所述根据所述当前交易周期的均价变化率，确定所述当前交易周期对应的交易信号，包括：

所述当前交易周期的均价变化率大于第一多头阈值时，将所述当前交易周期对应的交易信号确定为多头交易信号；

当所述前一交易周期对应的交易信号是多头交易信号，并且所述当前交易周期的均价变化率大于或等于第二多头阈值时，将所述当前交易周期对应的交易信号确定为多头交易信号；

所述当前交易周期的均价变化率小于第一空头阈值时，将所述当前交易周期对应的交易信号确定为空头交易信号；

当所述前一交易周期对应的交易信号是空头交易信号，并且所述当前交易周期的均价变化率小于或等于第二空头阈值时，将所述当前交易周期对应的交易信号确定为空头交易信号。

可选的，依据所述当前交易周期对应的交易信号调整所述当前交易周期之后预设的交易计划的过程，包括：

当所述当前交易周期对应的交易信号是多头交易信号时，将第一待执行交易的一定比例的交易额度推迟，并将第二待执行交易的一定比例的交易额度提前至当前时刻；其中，所述第一待执行交易指代所述交易计划包含的卖出类型的待执行交易，所述第二待执行交易指代所述交易计划包含的买入类型的待执行交易；

当所述当前交易周期对应的交易信号是空头交易信号时，将所述第一待执行交易的一定比例的交易额度提前至当前时刻，并将所述第二待执行交易的一定比例的交易额度推迟。

本申请第二方面提供一种数据处理装置，包括：

获取单元，用于获取当前交易周期之前的第一时间区间内的交易数据；

第一计算单元，用于根据所述交易数据，计算得到所述第一时间区间内的第N个交易周期之后的每一个交易周期的N周期均价，并将计算得到的每一个N周期均价组合为所述第一时间区间内的均价序列；其中，所述第一时间区间被划分为M个交易周期，所述交易周期的N周期均价，为所述交易周期的收市价格和所述交易周期的前N-1个交易周期的收市价格的均值；所述N和M为预设的正整数，M大于或等于N；

第一确定单元，用于在所述均价序列中确定出数值最高的N周期均价和数值最低的N周期均价，并基于所述数值最高的N周期均价和所述数值最低的N周期均价，对前一交易周期的N周期均价进行归一化处理，得到所述前一交易周期的归一化N周期均价；其中，所述前一交易周期指代所述当前交易周期的前一个交易周期；

第二计算单元，用于在所述当前交易周期结束时，计算得到所述当前交易周期的N周期均价，并基于所述数值最高的N周期均价和所述数值最低的N周期均价，对所述当前交易周期的N周期均价进行归一化处理，得到所述当前交易周期的归一化N周期均价；

第三计算单元，用于利用所述当前交易周期的归一化N周期均价，和前一交易周期的归一化周期均价，计算得到所述当前交易周期的均价变化率；

第二确定单元，用于根据所述当前交易周期的均价变化率，确定所述当前交易周期对应的交易信号；其中，所述当前交易周期对应的交易信号作为调整所述当前交易周期之后预设的交易计划的依据。

可选的，所述第三计算单元利用所述当前交易周期的归一化N周期均价，和前一交易周期的归一化周期均价计算得到所述当前交易周期的均价变化率时，具体用于：

计算所述当前交易周期的归一化N周期均价和所述前一交易周期的归一化周期均价的差值，得到均价差值；

将所述均价差值和预设的调整系数的比值，作为所述当前交易周期的均价变化率。

可选的，所述第二确定单元根据所述当前交易周期的均价变化率确定所述当前交易周期对应的交易信号时具体用于：

所述当前交易周期的均价变化率大于第一多头阈值时，将所述当前交易周期对应的交易信号确定为多头交易信号；

当所述前一交易周期对应的交易信号是多头交易信号，并且所述当前交易周期的均价变化率大于或等于第二多头阈值时，将所述当前交易周期对应的交易信号确定为多头交易信号；

所述当前交易周期的均价变化率小于第一空头阈值时，将所述当前交易周期对应的交易信号确定为空头交易信号；

当所述前一交易周期对应的交易信号是空头交易信号，并且所述当前交易周期的均价变化率小于或等于第二空头阈值时，将所述当前交易周期对应的交易信号确定为空头交易信号。

可选的，所述数据处理装置还包括调整单元，用于：

当所述当前交易周期对应的交易信号是多头交易信号时，将第一待执行交易的一定比例的交易额度推迟，并将第二待执行交易的一定比例的交易额度提前至当前时刻；其中，所述第一待执行交易指代所述交易计划包含的卖出类型的待执行交易，所述第二待执行交易指代所述交易计划包含的买入类型的待执行交易；

当所述当前交易周期对应的交易信号是空头交易信号时，将所述第一待执行交易的一定比例的交易额度提前至当前时刻，并将所述第二待执行交易的一定比例的交易额度推迟。

本申请第三方面提供一种服务器，包括存储器和处理器；

其中，所述存储器用于存储计算机程序；

所述处理器用于执行所述计算机程序，具体用于实现如本申请第一方面任意一项所提供的数据处理方法。

本申请第四方面提供一种计算机存储介质，用于存储计算机程序，所述计算机程序被执行时，具体用于实现如本申请第一方面任意一项所提供的数据处理方法。

本申请提供一种数据处理方法、装置、服务器和计算机存储介质，数据处理方法中，获取当前交易周期之前的第一时间区间内的交易数据；计算得到第一时间区间内第N个交易周期之后的每一个交易周期的N周期均价，利用最高的N周期均价和最低的N周期均价归一化计算得到前一交易周期的归一化N周期均价；利用当前交易周期的归一化N周期均价和前一交易周期的归一化周期均价计算得到均价变化率，根据当前交易周期的均价变化率确定交易信号，从而提供调整当前交易周期之后预设的交易计划的依据，由于过去的交易周期的均价和当前的均价变化率能够反映市场行情在近期的变化规律，因此本方案基于这些信息得到的分析结果更接近未来真实的市场行情，准确度更高。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据提供的附图获得其他的附图。

图1为本申请实施例提供的一种数据处理方法的流程图；

图2为本申请实施例提供的一种数据处理装置的结构示意图；

图3为本申请实施例提供的一种服务器的结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

在自动交易中，用户可以向电子平台上传多个待执行交易，每一笔待执行交易会以对应的订单的形式记录在电子平台中，然后电子平台可以按一定的交易算法确定这些待执行交易的计划交易时间，并在达到计划交易时间时为用户执行对应的待执行交易。

用户上传待执行交易的方式可以是，用户针对目标交易对象(指代需要交易的股票或证券)设定一个总交易额度，例如设定需要在之后的一段时间内(例如在未来一天内)买入某股票，买入数量为X，电子平台基于这一总交易额度生成一个母订单，然后将这一总交易额度拆分成多个较小的分散交易额度，每一个分散交易额度对应一个子订单，相当于将上述母订单拆分成多个子订单。

拆分出子订单后，电子平台可以针对每一笔子订单按交易算法确定对应的计划交易时间，在到达计划交易时间时执行子订单对应的交易，在所有子订单交易完成后，用户设定的母订单也就交易完成，相当于电子平台在一段时间内自动为用户买入数量为X的某股票。

本申请提供的交易数据的处理方案，主要用于对近期的交易数据进行分析，从而提供调整未来一段时间内的交易计划的依据。本方案的分析对象主要是当日内的证券交易的均线趋势，分析结果主要用于调整通过TWAP和VWAP这两类算法确定的交易计划。如背景技术中的说明，交易计划，具体包括未来一段时间内的待执行交易的交易时间(也就是具体在什么时刻进行待执行交易)，以及每一笔待执行交易的交易额度。例如，若待执行交易是针对股票的交易，则交易计划中需要包含每一笔待执行交易需要买入或者卖出多少股。

也就是说，将本方案应用于自动交易时，首先可以利用TWAP和VWAP算法初步确定一段时间内的交易计划(例如确定未来三天内的交易计划)，然后利用本申请提供的数据处理方法在交易过程中实时对近期的交易数据进行分析，并依据分析结果对这些由TWAP和VWAP算法确定的交易计划进行调整。

TWAP(Time Weighted Average Price)算法，即时间加权平均价格算法。该算法主要是针对母订单中用户指定的交易时间(例如用户指定在1小时内完成母订单，则交易时间就是1小时)进行均匀分割得到多个时间节点，然后将母订单拆分得到的多个子订单均匀的分配给每个时间节点，例如母订单拆分得到100个子订单，将交易时间分割得到10个时间节点，则将其中第一个时间节点作为10个子订单的计划交易时间，将第二个时间节点作为另外10个子订单的计划交易时间，以此类推，每一个时间节点均作为拆分得到的10个子订单的计划交易时间。

VWAP(Volume Weighted Average Price)算法，即成交量加权平均价格算法，是指，根据过去一段时间内的成交量，预测未来一段时间内每个交易周期的成交量，并根据预测结果将拆分得到的多个子订单分配到每一个交易周期进行交易。

其中，交易周期的是一个根据实际情况设定的周期，一般可以设置1分钟为一个交易周期，另外也可以根据情况将10秒至10分钟的时长设置为一个交易周期。

本申请实施例提供一种数据处理方法，请参考图1，该方法可以包括以下步骤：

S101、获取当前交易周期之前的第一时间区间内的交易数据。

如前文所述，交易周期的时长可以根据实际情况设定，一般设定的范围在10s(秒)至10min(分)之间，在本实施例中，可以将一分钟设定为一个交易周期。

当前交易周期，是指，在当前时刻之后的一个交易周期，例如，以一分钟为一个交易周期，当前时刻为11:10:00，则11:10:00至11:11:00这段时间就是步骤S101中的当前交易周期。

第一时间区间，是位于当前时刻之前，且结束时刻为当前时刻的一段规定交易时间，第一时间区间的长短也可以灵活设定，具体可以在120分钟至960分钟这一范围内选择，在本实施例中，可以将当前时刻之前的240分钟设定为第一时间区间。

金融市场中一般会规定每一个交易日(交易日也由市场指定)的哪些时间段可以进行金融产品(包括股票，证券等)的交易，例如，A股市场就规定每个交易日的9：30～11：30，13：00～15：00可以进行交易，在上述时间段以外则不可以进行交易，这些由金融市场规定的时间段，就是前文所述的规定交易时间。

也就是说，步骤S101中的第一时间区间不包含除规定交易时间以外的时间，若将当前时刻记为T0，则第一时间区间就是截至T0时刻为止的最近240分钟的规定交易时间。例如，当前时刻为K日的11:10:00，K日和K-1日(即前一天)均为交易日，K日的9:30：00至11:10:00属于规定交易时间，K-1日的11:10:00至11：30：00，以及13：00：00～15：00：00也属于规定交易时间，上述三个时间段加起来时长为240分钟，也就是说，针对当前时刻(K日的11:10:00)，对应的第一时间区间就是上述三个时间段的组合。

需要说明的是，步骤S101中的交易数据，是指，目标交易对象在第一时间区间内的交易数据，目标交易对象指代需要交易的某一只股票或证券。可选的，用户可以指定目标交易对象，然后电子平台通过执行本申请提供的方法为用户确定未来的待执行交易的交易时间(即在什么时刻执行对应的待执行交易)和每一笔待执行交易的交易额度(即买入或卖出的股票或证券的数额)，另外，电子平台也可以逐一将近期需要交易的股票和证券确定为目标交易对象，然后利用本申请提供的方法逐一分析每只股票和证券过去的交易数据，从而确定每只股票和证券未来要执行的交易的交易时间和交易额度。

目标交易对象在第一时间区间内的交易数据，具体可以包括在第一时间区间内成交的针对目标交易对象的每一笔交易的发生时间，成交价格，交易的数量等。

S102、根据交易数据，计算得到第一时间区间内的第N个交易周期之后的每一个交易周期的N周期均价，并将计算得到的每一个N周期均价组合为第一时间区间内的均价序列。

其中，第一时间区间被划分为M个交易周期，交易周期的N周期均价，为交易周期的收市价格和交易周期的前N-1个交易周期的收市价格的均值；N和M为预设的正整数，M大于或等于N。

具体的，若以一分钟为一个交易周期，以前240分钟为第一时间区间，则可以将第一时间区间分割为240个交易周期。

N是一个可以根据目标交易对象最近22个交易日的分钟K线确定的数值，一般其取值范围为3至55，或者为13至34，在本实施例中，可以将N设定为20。

相应的，步骤S102就是指，将前240分钟分割为240个交易周期，然后从其中的第20个交易周期开始，逐一计算第20个交易周期及以后的每个交易周期的N周期均价。其中，交易周期的顺序根据距离当前时刻的远近决定，第一个交易周期为距离当前时刻最远的那个交易周期。

对于任意一个交易周期，该交易周期的N周期均价，是指，这个交易周期的收市价格和这个交易周期之前的N-1个交易周期的收市价格的均值。举例来说，上文中第20个交易周期的N周期均价，就是，第一时间区间中，第1个交易周期的收市价格至第20个交易周期的收市价格，共计20个收市价格的均值。

一个交易周期的收市价格，是指，在这个交易周期结束时发生的最后一笔交易的成交价格。

S103、在均价序列中确定出数值最高的N周期均价和数值最低的N周期均价，并基于数值最高的N周期均价和数值最低的N周期均价执行归一化操作。

步骤S103中的归一化操作，可以是，只对前一交易周期的N周期均价执行归一化，也可以是，对第一时间区间内的位于第N-1个交易周期之后的每一个交易周期的N周期均价(包括前一交易周期的N周期均价)执行归一化。前一交易周期，指代当前交易周期的前一个交易周期，例如，当前时刻为11:10:00，则11:10:00至11:11:00这段时间就是当前交易周期，11:09：00至11:10:00这段时间就是前一交易周期。

将均价序列中数值最高的N周期均价记为Pavg

Pnor

其中，Pnor

S104、在当前交易周期结束时，计算得到当前交易周期的N周期均价。

假设在执行步骤S101时的时刻为11:10:00，当前交易周期为11:10:00至11:11:00这段时间，则步骤S104就在到达11:11:00时执行。

参考前述N周期均价的说明，当前交易周期的N周期均价，等于当前交易周期的收市价格，和前19个交易周期(N设定为20)的收市价格的均值。

S105、利用数值最高的N周期均价和数值最低的N周期均价，对当前交易周期的N周期均价进行归一化，得到当前交易周期的归一化N周期均价。

对当前交易周期地N周期均价的归一化，和步骤S103中归一化操作一致，此处不再赘述。

S106、利用当前交易周期的归一化N周期均价，和前一交易周期的归一化周期均价，计算得到当前交易周期的均价变化率。

计算当前交易周期的归一化N周期均价和前一交易周期的归一化周期均价的差值，得到均价差值；

计算均价差值和预设的调整系数的比值，得到当前交易周期的均价变化率。

上述计算方法可以用以下公式表示：

S

其中S

J

S107、根据当前交易周期的均价变化率，确定当前交易周期对应的交易信号。

其中，当前交易周期对应的交易信号作为调整当前交易周期之后预设的交易计划的依据；目标待执行交易指代，计划交易时间位于当前交易周期之后的第二时间区间内的待执行交易。

本申请提供一种数据处理方法中，获取当前交易周期之前的第一时间区间内的交易数据；计算得到第一时间区间内第N个交易周期和之后的每一个交易周期的N周期均价，利用最高的N周期均价和最低的N周期均价归一化计算得到前一交易周期的归一化N周期均价；利用当前交易周期的归一化N周期均价和前一交易周期的归一化周期均价计算得到均价变化率，根据当前交易周期的均价变化率确定交易信号，从而提供调整当前交易周期之后的交易计划的依据。

一方面，与当日成交均价相比，过去的交易周期的均价和当前的均价变化率能够反映市场行情在近期的变化规律，因此相比于现有的仅仅根据当日成交均价进行分析的算法，本方案基于过去的交易周期的均价和当前的均价变化率得到的分析结果更接近未来真实的市场行情，准确度更高。

另一方面，本方案能够通过分析当前交易周期之前的第一时间区间的行情(即第一时间区间内的交易数据)，确定出其中最高的N周期均价和最低的N周期均价，在此基础上确定当前交易周期的N周期均价和前一交易周期的N周期均价相对于最近一段时间内的市场行情的位置和倾斜角度(当前交易周期的均价变化率的大小就相当于倾斜角度的大小)，根据倾斜角度的大小确定当前的N周期均价的变化趋势是否会持续，进而输出对应的交易信号，以指导后续的交易计划。通过这种方式，电子平台所执行的交易更符合未来一段时间内的行情走向(N周期均价的变化趋势相当于行情走向的体现)，因而用户可以获得更高的收益。

步骤S107中确定的交易信号可以包括多头交易信号，空头交易信号，和无交易信号三种，其中无交易信号相当于不输出交易信号，或者输出的交易信号为空(null)。

根据当前交易周期的均价变化率确定交易信号的一种可选的方法为：

第一方面，可以将当前交易周期的均价变化率和预设的第一多头阈值(Slope-up

若当前交易周期的均价变化率小于或等于第一多头阈值，就将当前交易周期的均价变化率和第二多头阈值(Slope-up

若前一交易周期的交易信号是多头交易信号，并且当前交易周期的均价变化率大于或等于第二多头阈值，则确定当前交易周期的交易信号为多头交易信号，也就是说，在当前交易周期的均价变化率大于第二多头阈值时，前一交易周期的多头交易信号可以延续至当前交易周期。

在上述两个条件(即前一交易周期的交易信号是多头交易信号，和，当前交易周期的均价变化率大于或等于第二多头阈值)中任意一个或两个不满足时，就可以确定当前交易周期不符合输出多头交易信号的条件。

第二方面，可以将当前交易周期的均价变化率和预设的第一空头阈值(Slope_down

若当前交易周期的均价变化率大于或等于第一空头阈值，就将当前交易周期的均价变化率和第二空头阈值(Slope_down

若前一交易周期的交易信号是空头交易信号，并且当前交易周期的均价变化率小于或等于第二空头阈值，则确定当前交易周期为空头交易信号，相当于，在当前交易周期的均价变化率小于或等于第二空头阈值时，前一交易周期的空头交易信号可以延续至当前交易周期。

在上述两个条件(即前一交易周期的交易信号是空头交易信号，和，当前交易周期的均价变化率小于或等于第二空头阈值)中任意一个或两个不满足时，就可以确定当前交易周期不符合输出空头交易信号的条件。

在分别执行上述第一方面和第二方面的判断之后，若最终判断出当前交易周期既不符合输出多头交易信号的条件，也不符合输出空头交易信号的条件，则确定当前交易周期的交易信号为无交易信号。

可选的，上述确定交易信号的过程中所涉及的第一多头阈值，第二多头阈值，第一空头阈值和第二空头阈值，可以从目标交易对象对应的均线趋势量化模型中获得。对于不同股票和证券，其价格波动特征是不同的，因此，在本方案中可以将多种不同的股票和证券按照价格波动特征划分为多个类别，划分的类别的数量可以根据实际需求确定，极限情况下可以将每一只股票和每一只正确均单独确定为一个类别。

划分类别后，可以利用每一类别的股票和证券在一段时间内的交易均价进行回测训练，从而得到这一个类别的股票和证券对应的一个均线趋势量化模型。

在本方案中，可以默认将市场全A股票按照过去22个交易日的分钟K线收盘价的波动特征将市场上所有A类股票划分为10个类别，每个类别的股票数量均等，在此基础上对每一个类别的股票构建一个对应的均线趋势量化模型。随后，在对任意一只股票应用本申请提供的交易数据处理方法时，就可以从该股票所在类别的均线趋势量化模型中获取对应的第一多头阈值，第二多头阈值，第一空头阈值和第二空头阈值。

简而言之，本方案可以针对不同类别的股票和证券设置不同的阈值。

如前文所述，本方案最终输出的当前交易周期对应的交易信号可以作为调整后续的交易计划的依据，下面提供一种根据当前交易周期的交易信号调整当前交易周期之后的交易计划的方法。

本方案对交易计划的调整，一般只涉及当前交易周期之后一定时长内的交易计划，例如，一般可以根据当前交易周期的交易信号，调整当前交易周期之后3至15分钟内的交易计划，下文以当前交易周期之后5分钟内的交易计划为例进行说明。另外，本方案对交易计划的调整，主要是，调整交易计划中原本要执行的若干笔待执行交易的交易额度，具体来说就是将未来5分钟的交易计划的待执行交易中一部分的交易额度提前至当前要执行的交易，从而立即进行交易，同时将一部分的交易额度延迟至后续的其他待执行交易。

其中，在输出的交易信号是无交易信号时，不需要对当前交易周期之后的交易计划进行调整，按原本的交易计划执行即可。

在输出的交易信号是空头交易信号或者多头交易信号时，针对未来5分钟的交易计划中不同类型的待执行交易(待执行交易可以划分为买入类型和卖出类型两种)，对应的调整策略也不相同，下面分别针对买入和卖出两种类型的待执行交易说明对应的调整策略：

针对买入类型的待执行交易：

在当前交易周期的交易信号是多头交易信号时，针对未来5分钟的交易计划，可以按一定的提前比例，将其中所有买入类型的待执行交易(即第二待执行交易)的部分交易额度提前至当前要执行的交易。上述调整比例可以在20％至100％这一范围内选择，本申请中默认提前比例为50％。

假设未来5分钟内有10笔买入类型的待执行交易，那么在确定当前交易周期的交易信号为多头交易信号时，可以将这10笔买入类型的待执行交易中每一笔交易的50％的交易额度提前至当前将其中的订单的50％的数量的计划交易时间提前至当前时刻。

例如，原本的交易计划中，未来5分钟有10笔买入类型的待执行交易，其中每一笔待执行交易的交易额度均为20(例如其中每一笔待执行交易执行时均会买入20股对应股票)，那么，在确定当前交易周期的交易信号为多头交易信号之后，将这10笔待执行交易中每一笔交易的交易额度的50％提前至当前时刻，共计将50的交易额度提前至当前时刻，也就是说，在当前时刻立即执行一次交易额度为50的买入交易(例如立即买入对应的股票，买入数量为50)，对应的，原本的交易计划中的那10笔买入类型的待执行交易的交易额度均减至10，这10笔买入类型的待执行交易将按原本的交易计划中设定的交易时间执行，但是执行时买入的对应股票的数量为10。

可选的，为了避免将过多的交易额度提前执行，可以设定当多头交易信号连续出现时，只有在其中第一次多头交易信号出现时按上述方式对未来的交易计划中买入类型的待执行交易的交易额度进行提前处理，对之后连续出现的多头交易信号则不执行对应的提前处理，直至多头交易信号中断，即出现空头交易信号或者无交易信号之后，再次出现多头交易信号时，才再次执行提前处理。

也就是说，在当前交易周期的交易信号为多头交易信号的情况下，需要进一步判断前一交易周期的交易信号是否为多头交易信号，若前一交易周期的交易信号也是多头交易信号，就不响应当前交易周期的多头交易信号，也就是不对原计划当前交易周期之后5分钟内执行的买入类型的待执行交易做提前处理。若前一交易周期的交易信号不是多头交易信号，则按前述方法对原计划当前交易周期之后5分钟内执行的买入类型的待执行交易做提前处理。

在当前交易周期的交易信号是空头交易信号时，可以将未来5分钟内的交易计划中的买入类型的待执行交易的交易额度按一定的推迟比例推迟，推迟比例可以在20％～100％范围内选择，本方案默认将原本的交易计划中，在后一交易周期内执行的买入类型的待执行交易中50％的交易额度推迟处理。后一交易周期，也就是当前交易周期的后一个交易周期，例如，若当前交易周期是11:10:00至11:11:00这段时间，则后一交易周期就是11:11:00至11:12：00这段时间。

具体的推迟处理的方法可以是，在当前交易周期输出的交易信号为空头交易信号时，将原计划在后一交易周期内的买入类型的待执行交易的50％的交易额度计入第一累计推迟委托量Entrustdelay-1，对应的原计划在后一交易周期内的买入类型的待执行交易的交易额度减半。如果后一交易周期的交易信号仍然是空头交易信号，则重复上述操作。

当某一个交易周期结束时输出的交易信号为多头交易信号或者无交易信号时，将第一累计推迟委托量中计入的所有交易额度立即进行交易。

例如，在交易周期1结束时，输出空头交易信号，于是将后一交易周期，也就是交易周期2中计划执行的一笔买入类型的待执行交易(记为交易1)的交易额度的50％计入第一累计推迟委托量，假设交易1原本的交易额度为20，则调整后交易1的交易额度变更为10，对应的第一累计推迟委托量增加10。

之后交易周期2结束时，仍然输出空头交易信号，于是将后一交易周期，即交易周期3中计划执行的一笔买入类型的待执行交易(记为交易2)的50％的交易额度计入第一累计推迟委托量，假设交易2原本的交易额度为30，则调整后交易1的交易额度变更为15，对应的第一累计推迟委托量增加15。

交易周期3结束时，输出的交易信号为多头交易信号，于是立即将当前第一累计推迟委托量中累计的交易额度进行交易，也就是立即执行一次买入额度为25(包括交易周期1结束时累计的10和交易周期2结束时累计的15)的买入交易。

需要说明的是，在空头交易信号连续出现时，上述针对买入类型的订单的推迟处理可以连续执行，例如，在第一个交易周期结束时，输出空头交易信号，于是对第一个交易周期的后一交易周期，也就是第二个交易周期内的买入类型的待执行交易作推迟处理，将其中一部分交易额度计入第一累计推迟委托量，随后在第二个交易周期结束时仍然输出空头交易信号，则可以继续将第二个交易周期的后一交易周期，也就是第三个交易周期内的买入类型的待执行交易作推迟处理，将计划在第三个交易周期内执行的买入类型的待执行交易的交易额度计入第一累计推迟委托量，以此类推，直至某一交易周期结束时输出多头交易信号或者无交易信号为止。

可选的，为了避免在持续下跌过程中第一累计推迟委托量过大，可以设定当空头交易信号连续的时间达到设定的连续空头时长，不论当前输出的交易信号是哪种交易信号，均立即将第一累计推迟委托量中累计的交易额度进行交易，连续空头时长可以在3～30分钟这一范围内设定，本方案默认连续空头时长为5分钟，也就是说，假设在过去5分钟(例如在11:05:00至11:10:00这5分钟内)内每一个交易周期结束时均输出空头交易信号，那么，在当前交易周期结束时(即11:11:00时)，即使当前交易周期输出的交易信号是空头交易信号，也立即将当前第一累计推迟委托量中计入的交易额度进行交易，从而将第一累计推迟委托量清零。

例如，在过去5分钟内每一个交易周期结束时均输出空头交易信号，在当前交易周期结束时，第一累计推迟委托量中累积了60的交易额度，于是，立即执行一次交易额度为60的买入类型的交易，即买入数量为60的对应的股票或证券，同时将第一累计推迟委托量清零。

针对卖出类型的目标待执行订单：

在当前交易周期的交易信号是空头交易信号时，针对未来5分钟的交易计划，可以按一定的提前比例，将其中所有卖出类型的待执行交易(即第一待执行交易)的部分交易额度提前至当前要执行的交易。上述调整比例可以在20％至100％这一范围内选择，本申请中默认提前比例为50％。

假设未来5分钟内有10笔卖出类型的待执行交易，那么在确定当前交易周期的交易信号为空头交易信号时，可以将这10笔卖出类型的待执行交易中每一笔交易的50％的交易额度提前至当前将其中的订单的50％的数量的计划交易时间提前至当前时刻。

例如，原本的交易计划中，未来5分钟有10笔卖出类型的待执行交易，其中每一笔待执行交易的交易额度均为20(例如其中每一笔待执行交易执行时均会卖出20股对应股票)，那么，在确定当前交易周期的交易信号为空头交易信号之后，将这10笔待执行交易中每一笔交易的交易额度的50％提前至当前时刻，共计将50的交易额度提前至当前时刻，也就是说，在当前时刻立即执行一次交易额度为50的卖出交易(例如立即卖出对应的股票，卖出数量为50)，对应的，原本的交易计划中的那10笔卖出类型的待执行交易的交易额度均减至10，这10笔卖出类型的待执行交易将按原本的交易计划中设定的交易时间执行，但是执行时卖出的对应股票的数量为10。

可选的，为了避免将过多的交易额度提前执行，可以设定当空头交易信号连续出现时，只有在其中第一次空头交易信号出现时按上述方式对未来的交易计划中卖出类型的待执行交易的交易额度进行提前处理，对之后连续出现的空头交易信号则不执行对应的提前处理，直至空头交易信号中断，即出现多头交易信号或者无交易信号之后，再次出现空头交易信号时，才再次执行提前处理。

也就是说，在当前交易周期的交易信号为空头交易信号的情况下，需要进一步判断前一交易周期的交易信号是否为空头交易信号，若前一交易周期的交易信号也是空头交易信号，就不响应当前交易周期的空头交易信号，也就是不对原计划当前交易周期之后5分钟内执行的卖出类型的待执行交易做提前处理。若前一交易周期的交易信号不是空头交易信号，则按前述方法对原计划当前交易周期之后5分钟内执行的卖出类型的待执行交易做提前处理。

在当前交易周期的交易信号是多头交易信号时，可以将未来5分钟内的交易计划中的卖出类型的待执行交易的交易额度按一定的推迟比例推迟，推迟比例可以在20％～100％范围内选择，本方案默认将原本的交易计划中，在后一交易周期内执行的卖出类型的待执行交易中50％的交易额度推迟处理。后一交易周期，也就是当前交易周期的后一个交易周期，例如，若当前交易周期是11:10:00至11:11:00这段时间，则后一交易周期就是11:11:00至11:12：00这段时间。

具体的推迟处理的方法可以是，在当前交易周期输出的交易信号为多头交易信号时，将原计划在后一交易周期内的卖出类型的待执行交易的50％的交易额度计入第二累计推迟委托量Entrustdelay-2，对应的原计划在后一交易周期内的卖出类型的待执行交易的交易额度减半。如果后一交易周期的交易信号仍然是多头交易信号，则重复上述操作。

当某一个交易周期结束时输出的交易信号为空头交易信号或者无交易信号时，将第二累计推迟委托量中计入的所有交易额度立即进行交易。

例如，在交易周期1结束时，输出多头交易信号，于是将后一交易周期，也就是交易周期2中计划执行的一笔卖出类型的待执行交易(记为交易3)的交易额度的50％计入第二累计推迟委托量，假设交易3原本的交易额度为20，则调整后交易3的交易额度变更为10，对应的第二累计推迟委托量增加10。

之后交易周期2结束时，仍然输出多头交易信号，于是将后一交易周期，即交易周期3中计划执行的一笔卖出类型的待执行交易(记为交易4)的50％的交易额度计入第二累计推迟委托量，假设交易4原本的交易额度为30，则调整后交易4的交易额度变更为15，对应的第二累计推迟委托量增加15。

交易周期3结束时，输出的交易信号为多头交易信号，于是立即将当前第二累计推迟委托量中累计的交易额度进行交易，也就是立即执行一次卖出额度为25(包括交易周期1结束时累计的10和交易周期2结束时累计的15)的卖出交易。

需要说明的是，在多头交易信号连续出现时，上述针对卖出类型的订单的推迟处理可以连续执行，例如，在第一个交易周期结束时，输出多头交易信号，于是对第一个交易周期的后一交易周期，也就是第二个交易周期内的卖出类型的待执行交易作推迟处理，将其中一部分交易额度计入第二累计推迟委托量，随后在第二个交易周期结束时仍然输出多头交易信号，则可以继续将第二个交易周期的后一交易周期，也就是第三个交易周期内的卖出类型的待执行交易作推迟处理，将计划在第三个交易周期内执行的卖出类型的待执行交易的交易额度计入第二累计推迟委托量，以此类推，直至某一交易周期结束时输出空头交易信号或者无交易信号为止。

可选的，为了避免在持续上涨过程中第二累计推迟委托量过大，可以设定当多头交易信号连续的时间达到设定的连续多头时长，不论当前输出的交易信号是哪种交易信号，均立即将第二累计推迟委托量中累计的交易额度进行交易，连续多头时长可以在3～30分钟这一范围内设定，本方案默认连续多头时长为5分钟，也就是说，假设在过去5分钟(例如在11:05:00至11:10:00这5分钟内)内每一个交易周期结束时均输出多头交易信号，那么，在当前交易周期结束时(即11:11:00时)，即使当前交易周期输出的交易信号是多头交易信号，也立即将当前第二累计推迟委托量中计入的交易额度进行交易，从而将第二累计推迟委托量清零。

例如，在过去5分钟内每一个交易周期结束时均输出多头交易信号，在当前交易周期结束时，第二累计推迟委托量中累积了60的交易额度，于是，立即执行一次交易额度为60的卖出类型的交易，即卖出数量为60的对应的股票或证券，同时将第二累计推迟委托量清零。

总而言之：

当当前交易周期对应的交易信号是多头交易信号时，将第一待执行交易的一定比例的交易额度推迟至其他待执行卖出交易，并将第二待执行交易的一定比例的交易额度提前至当前要执行的买入类型的交易；其中，第一待执行交易指代交易计划包含的卖出类型的待执行交易，第二待执行交易指代交易计划包含的买入类型的待执行交易，其他待执行卖出交易，指代交易时间位于第一待执行交易的交易时间之后的卖出类型的待执行交易；

当当前交易周期对应的交易信号是空头交易信号时，将第一待执行交易的一定比例的交易额度提前至当前要执行的卖出类型的交易，并将第二待执行交易的一定比例的交易额度推迟至其他待执行买入交易；其中，其他待执行买入交易，指代交易时间位于第二待执行交易之后的买入类型的待执行交易。

结合本申请提供的数据处理方法，本申请实施例还提供一种数据处理装置，请参考图2，该处理装置可以包括如下单元：

获取单元201，用于获取当前交易周期之前的第一时间区间内的交易数据。

第一计算单元202，用于根据交易数据，计算得到第一时间区间内的第N个交易周期之后的每一个交易周期的N周期均价，并将计算得到的每一个N周期均价组合为第一时间区间内的均价序列。

其中，第一时间区间被划分为M个交易周期，交易周期的N周期均价，为交易周期的收市价格和交易周期的前N-1个交易周期的收市价格的均值；N和M为预设的正整数，M大于或等于N。

第一确定单元203，用于在均价序列中确定出数值最高的N周期均价和数值最低的N周期均价，并基于数值最高的N周期均价和数值最低的N周期均价，对前一交易周期的N周期均价进行归一化，得到前一交易周期的归一化N周期均价。

其中，前一交易周期指代当前交易周期的前一个交易周期。

第二计算单元204，用于在当前交易周期结束时，计算得到当前交易周期的N周期均价，并基于数值最高的N周期均价和数值最低的N周期均价，对当前交易周期的N周期均价进行归一化，得到当前交易周期的归一化N周期均价。

第三计算单元205，用于利用当前交易周期的归一化N周期均价，和前一交易周期的归一化周期均价，计算得到当前交易周期的均价变化率。

第二确定单元206，用于根据当前交易周期的均价变化率，确定当前交易周期对应的交易信号。

其中，当前交易周期对应的交易信号作为调整当前交易周期之后的交易计划的依据。

可选的，第三计算单元205利用当前交易周期的归一化N周期均价，和前一交易周期的归一化周期均价计算得到当前交易周期的均价变化率时，具体用于：

计算当前交易周期的归一化N周期均价和前一交易周期的归一化周期均价的差值，得到均价差值；

计算均价差值和预设的调整系数的比值，得到当前交易周期的均价变化率。

可选的，第二确定单元206根据当前交易周期的均价变化率确定当前交易周期对应的交易信号时具体用于：

当前一交易周期对应的交易信号不是多头交易信号，并且当前交易周期的均价变化率大于第一多头阈值时，将当前交易周期对应的交易信号确定为多头交易信号；

当前一交易周期对应的交易信号是多头交易信号，并且当前交易周期的均价变化率大于或等于第二多头阈值时，将当前交易周期对应的交易信号确定为多头交易信号；

当前一交易周期对应的交易信号是多头交易信号，并且当前交易周期的均价变化率小于第二多头阈值时，将当前交易周期对应的交易信号确定为无交易信号；

当前一交易周期对应的交易信号不是空头交易信号，并且当前交易周期的均价变化率小于第一空头阈值时，将当前交易周期对应的交易信号确定为空头交易信号；

当前一交易周期对应的交易信号是空头交易信号，并且当前交易周期的均价变化率小于或等于第二空头阈值时，将当前交易周期对应的交易信号确定为空头交易信号；

当前一交易周期对应的交易信号是空头交易信号，并且当前交易周期的均价变化率大于第二空头阈值时，将当前交易周期对应的交易信号确定为无交易信号。

可选的，数据处理装置还包括调整单元207，用于：

当所述当前交易周期对应的交易信号是多头交易信号时，将第一待执行交易的一定比例的交易额度推迟，并将第二待执行交易的一定比例的交易额度提前至当前时刻；其中，所述第一待执行交易指代所述交易计划包含的卖出类型的待执行交易，所述第二待执行交易指代所述交易计划包含的买入类型的待执行交易；

当所述当前交易周期对应的交易信号是空头交易信号时，将所述第一待执行交易的一定比例的交易额度提前至当前时刻，并将所述第二待执行交易的一定比例的交易额度推迟。

本申请第三方面提供一种服务器，如图3所示，包括存储器和处理器；

其中，存储器301用于存储计算机程序；

处理器302用于执行计算机程序，具体用于实现本申请任一实施例提供的数据处理方法。

本申请第四方面提供一种计算机存储介质，用于存储计算机程序，计算机程序被执行时，具体用于实现本申请任一实施例提供的数据处理方法。

最后，还需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

需要注意，本发明中提及的“第一”、“第二”等概念仅用于对不同的装置、模块或单元进行区分，并非用于限定这些装置、模块或单元所执行的功能的顺序或者相互依存关系。

专业技术人员能够实现或使用本申请。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。