一种交易现金流计算系统及其工作方法

技术领域

本发明涉及计算机数据处理技术领域，尤其涉及一种交易现金流计算系统及其工作方法。

背景技术

本部分旨在为权利要求书中陈述的本发明的实施方式提供背景或上下文。此处的描述不因为包括在本部分中就承认是现有技术。

贵金属远期交易在市场上很难找到合适的平盘交易对手，贵金属现货和掉期交易在市场上交易活跃，更容易平盘。

针对于贵金属远期交易，保存头寸敞口的原方案是不做拆分处理。但实际业务开展中发现远期交易在市场上难于平盘，但是现货和掉期交易更活跃更易于平盘。

现金流的数据来源包括掉期(swap)和远期产品，同时根据业务规则，掉期和远期的期限长达5年。因此现金流数据库表数据量非常大，而现金流敞口的数据时效性要求很高，对数据库读取和现金流数据的传输的优化要求也非常高。由于交易拆分的设计思路，远期的结算，反平，交割都会额外生成大量的现金流数据，对数据库额外增加了大量的读写操作和事务，存在一定的风险。

因此，如何提供一种新的方案，其能够解决上述技术问题是本领域亟待解决的技术难题。

发明内容

本发明实施例提供一种交易现金流计算系统，通过将贵金属远期交易信息拆分为贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，实现了对数据库读取和现金流数据的传输优化，该系统包括：

贵金属远期交易拆分模块，用于连接市场交易系统，获取即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分为贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息；

掉期现金流敞口生成模块，用于根据贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息结合外部系统传入交易，确定掉期现金流敞口信息；

现金流计算模块，用于在每个交易日日终时，将当日掉期现金流敞口信息存入数据库，在每个交易日开始前进行系统初始化，从数据库中提取掉期现金流敞口信息计算上一日现金流，当日发生交易时，在上一日现金流的基础上实时增减，确定当日现金流数据。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，贵金属远期交易拆分模块，具体用于：

贵金属远期交易拆分模块连接市场交易系统，获取即期交易价格信息；

根据即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属现货交易信息；

根据贵金属现货交易信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属掉期交易信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，根据即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属现货交易信息，包括：

根据即期交易价格信息，以交易日期和起息日期为当日，确定现货市场价格；

根据现货市场价格和点差，确定拆分现货价格；

将拆分现货价格和贵金属远期交易信息加工后生成贵金属现货交易信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，根据贵金属现货交易信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属掉期交易信息，包括：

以近端起息日为当日，远端起息日为远期交割日，根据贵金属现货交易信息，计算近端价格、远端价格和掉期交易金额；

根据端价格、远端价格和掉期交易金额，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属掉期交易信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，贵金属远期交易拆分模块，还用于：

根据拆分出的贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，生成反向远期交易，进行远期交易结算交割；其中，反向远期交易同时拆分生成反向拆分现货和拆分掉期交易。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，贵金属远期交易拆分模块，还用于：

在贵金属远期交易需要修改或撤销时，需要同时修改或撤销由贵金属远期交易信息拆分的贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，掉期现金流敞口生成模块，具体用于：

连接外系统，获取传入交易；

通过新一代系统录入新一代交易；

将传入交易和新一代交易，结合贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，生成掉期现金流敞口信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，掉期现金流敞口生成模块，还用于：

在贵金属远期交易结算时，针对差额交割的贵金属远期交易信息录入结算价后，自输入结算价起，自动生成三笔交易，包括：一笔远期、一笔现货和一笔掉期。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，现金流计算模块，具体用于：

根据包括交易的起息日、交易来源、交易品种、币种和交易账户的交易要素，汇总掉期现金流敞口信息；

在在每个交易日日终时，将当日掉期现金流敞口信息存入数据库；

在当日日初交易日开始前，进行系统初始化，从数据库中提取掉期现金流敞口信息计算上一日现金流；

当日发生交易时，在上一日现金流的基础上实时增减，确定当日现金流数据。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，现金流计算模块，还用于：

通过将当日现金流数据通过服务发布和订阅的模式实现交易传输，一次性传输全部交易结果至汇总数据表。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，还包括：贵金属掉期交易损益分析模块，用于根据贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，结合现金流数据，计算已实现损益信息和未实现损益信息；

根据已实现损益信息和未实现损益信息，计算贵金属掉期交易损益结转信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，计算已实现损益信息，包括：

统计加载已经到期的掉期交易和远端未到期但近端已经到期的交易，按照货币对分组，

将远端和近端拆分开来当两笔即期单独来计算，若近端或远端未到期，则放弃统计；

若近端或远端已到期，则判断近端或远端的交易方向；

若近端或远端的交易方向为买入，则记为多头敞口，计算多头平均成本；

若近端或远端的交易方向为卖出，则记为空头敞口，计算空头平均成本；

根据多头敞口、多头平均成本、空头敞口和空头平均成本，计算已实现损益信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，计算未实现损益信息，包括：

统计加载近端已到期但远端未到期的掉期交易和近端和远端都未到期的掉期交易，按照货币对分组；

将每组中的单笔交易使用掉期曲线将近端及远端进行贴现后相加，计算得出每笔交易的未实现损益；

根据当前汇率将每笔交易的未实现损益折合成人民币金额后进行累加，按货币对分组计算得到未实现损益信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，贵金属掉期交易损益分析模块，还用于：通过选择贵金属掉期交易对应的文件夹，添加监控配置，对贵金属掉期交易损益进行实时监控。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，贵金属掉期交易损益分析模块，还用于：选择历史时间段和贵金属掉期交易对应的文件夹，查询贵金属掉期交易损益历史数据。

本发明实施例还提供一种交易现金流计算系统的工作方法，包括：

贵金属远期交易拆分模块连接市场交易系统，获取即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分为贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息；

掉期现金流敞口生成模块根据贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息结合外部系统传入交易，确定掉期现金流敞口信息；

现金流计算模块在每个交易日日终时，将当日掉期现金流敞口信息存入数据库，在每个交易日开始前进行系统初始化，从数据库中提取掉期现金流敞口信息计算上一日现金流，当日发生交易时，在上一日现金流的基础上实时增减，确定当日现金流数据。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，贵金属远期交易拆分模块连接市场交易系统，获取即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分为贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，包括：

贵金属远期交易拆分模块连接市场交易系统，获取即期交易价格信息；

根据即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属现货交易信息；

根据贵金属现货交易信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属掉期交易信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，根据即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属现货交易信息，包括：

根据即期交易价格信息，以交易日期和起息日期为当日，确定现货市场价格；

根据现货市场价格和点差，确定拆分现货价格；

将拆分现货价格和贵金属远期交易信息加工后生成贵金属现货交易信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，根据贵金属现货交易信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属掉期交易信息，包括：

以近端起息日为当日，远端起息日为远期交割日，根据贵金属现货交易信息，计算近端价格、远端价格和掉期交易金额；

根据端价格、远端价格和掉期交易金额，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属掉期交易信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，还包括：

根据拆分出的贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，生成反向远期交易，进行远期交易结算交割；其中，反向远期交易同时拆分生成反向拆分现货和拆分掉期交易。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，还包括：

在贵金属远期交易需要修改或撤销时，需要同时修改或撤销由贵金属远期交易信息拆分的贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，掉期现金流敞口生成模块根据贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息结合外部系统传入交易，确定掉期现金流敞口信息，包括：

连接外系统，获取传入交易；

通过新一代系统录入新一代交易；

将传入交易和新一代交易，结合贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，生成掉期现金流敞口信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，还包括：

在贵金属远期交易结算时，针对差额交割的贵金属远期交易信息录入结算价后，自输入结算价起，自动生成三笔交易，包括：一笔远期、一笔现货和一笔掉期。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，现金流计算模块在每个交易日日终时，将当日掉期现金流敞口信息存入数据库，在每个交易日开始前进行系统初始化，从数据库中提取掉期现金流敞口信息计算上一日现金流，当日发生交易时，在上一日现金流的基础上实时增减，确定当日现金流数据，包括：

根据包括交易的起息日、交易来源、交易品种、币种和交易账户的交易要素，汇总掉期现金流敞口信息；

在在每个交易日日终时，将当日掉期现金流敞口信息存入数据库；

在当日日初交易日开始前，进行系统初始化，从数据库中提取掉期现金流敞口信息计算上一日现金流；

当日发生交易时，在上一日现金流的基础上实时增减，确定当日现金流数据。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，还包括：

通过将当日现金流数据通过服务发布和订阅的模式实现交易传输，一次性传输全部交易结果至汇总数据表。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，还包括：根据贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，结合现金流数据，计算已实现损益信息和未实现损益信息；

根据已实现损益信息和未实现损益信息，计算贵金属掉期交易损益结转信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，计算已实现损益信息，包括：

统计加载已经到期的掉期交易和远端未到期但近端已经到期的交易，按照货币对分组，

将远端和近端拆分开来当两笔即期单独来计算，若近端或远端未到期，则放弃统计；

若近端或远端已到期，则判断近端或远端的交易方向；

若近端或远端的交易方向为买入，则记为多头敞口，计算多头平均成本；

若近端或远端的交易方向为卖出，则记为空头敞口，计算空头平均成本；

根据多头敞口、多头平均成本、空头敞口和空头平均成本，计算已实现损益信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，计算未实现损益信息，包括：

统计加载近端已到期但远端未到期的掉期交易和近端和远端都未到期的掉期交易，按照货币对分组；

将每组中的单笔交易使用掉期曲线将近端及远端进行贴现后相加，计算得出每笔交易的未实现损益；

根据当前汇率将每笔交易的未实现损益折合成人民币金额后进行累加，按货币对分组计算得到未实现损益信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，还包括：通过选择贵金属掉期交易对应的文件夹，添加监控配置，对贵金属掉期交易损益进行实时监控。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，还包括：选择历史时间段和贵金属掉期交易对应的文件夹，查询贵金属掉期交易损益历史数据。

本发明实施例还提供一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述一种交易现金流计算系统的工作方法。

本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行上述一种交易现金流计算系统的工作方法的计算机程序。

本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统及其工作方法，包括：贵金属远期交易拆分模块，用于连接市场交易系统，获取即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分为贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息；掉期现金流敞口生成模块，用于根据贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息结合外部系统传入交易，确定掉期现金流敞口信息；现金流计算模块，用于在每个交易日日终时，将当日掉期现金流敞口信息存入数据库，在每个交易日开始前进行系统初始化，从数据库中提取掉期现金流敞口信息计算上一日现金流，当日发生交易时，在上一日现金流的基础上实时增减，确定当日现金流数据。本发明通过将贵金属远期交易信息拆分为贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，实现了对数据库读取和现金流数据的传输优化。通过交易现金流数据更易于计算交易的估值和损益。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中：

图1为本发明实施例一种交易现金流计算系统示意图。

图2为本发明实施例一种交易现金流计算系统的远期交易拆分图。

图3为本发明实施例一种交易现金流计算系统的贵金属掉期敞口监控界面小窗口展示图。

图4为本发明实施例一种交易现金流计算系统的实时损益监控添加界面。

图5为本发明实施例一种交易现金流计算系统的实时损益监控输出界面。

图6为本发明实施例一种交易现金流计算系统的历史损益查询界面。

图7为本发明实施例一种交易现金流计算系统工作方法示意图。

图8为运行本发明实施的一种交易现金流计算系统工作方法的计算机装置示意图。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚明白，下面结合附图对本发明实施例做进一步详细说明。在此，本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明，但并不作为对本发明的限定。

本发明涉及自动程序设计。图1为本发明实施例一种交易现金流计算系统示意图，如图1所示，本发明实施例提供一种交易现金流计算系统，通过将贵金属远期交易信息拆分为贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，实现了对数据库读取和现金流数据的传输优化，该系统包括：

贵金属远期交易拆分模块101，用于连接市场交易系统，获取即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分为贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息；

掉期现金流敞口生成模块102，用于根据贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息结合外部系统传入交易，确定掉期现金流敞口信息；

现金流计算模块103，用于在每个交易日日终时，将当日掉期现金流敞口信息存入数据库，在每个交易日开始前进行系统初始化，从数据库中提取掉期现金流敞口信息计算上一日现金流，当日发生交易时，在上一日现金流的基础上实时增减，确定当日现金流数据。

本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统，包括：贵金属远期交易拆分模块，用于连接市场交易系统，获取即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分为贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息；掉期现金流敞口生成模块，用于根据贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息结合外部系统传入交易，确定掉期现金流敞口信息；现金流计算模块，用于在每个交易日日终时，将当日掉期现金流敞口信息存入数据库，在每个交易日开始前进行系统初始化，从数据库中提取掉期现金流敞口信息计算上一日现金流，当日发生交易时，在上一日现金流的基础上实时增减，确定当日现金流数据。本发明通过将贵金属远期交易信息拆分为贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，实现了对数据库读取和现金流数据的传输优化。通过交易现金流数据更易于计算交易的估值和损益。

图2为本发明实施例一种交易现金流计算系统的远期交易拆分图，如图2所示，因为在远期交易录入时，对远期交易做了拆分处理，生成一笔现货交易和一笔掉期交易，其中现货交易进入现货的头寸敞口中管理，掉期交易归集为掉期现金流管理。

在本发明实施例中，贵金属现货交易，是指贵金属现货交易是指交易双方成交后立即交割或在两个营业日内进行交割的交易。

贵金属远期交易，是指贵金属远期交易是买卖双方根据双方商定的贵金属品种的价格，在稍后的一段日期里买卖一定数量的贵金属的责任和义务。

贵金属掉期交易，是指贵金属掉期也可以理解为一个贵金属现货交易和一个贵金属远期交易的合成，对贷方来说，即卖出现货合约买入远期合约，对借方来说，即买入现货合约卖出远期合约。

贵金属远期交易拆分，是指将一笔远期交易拆分成一笔现货交易和一笔掉期交易，其中现货交易的交易方向与远期交易方向一致，掉期交易的近端方向与远期交易相反，远端方向与远期交易方向一致。

贵金属掉期现金流，是指掉期现金流是指根据掉期的近端价格、远端价格和掉期重量，计算掉期的近端交易金额和远端交易金额。通过现金流敞口来监测未来某日的贵金属库存和资金的收付情况。

前述的远期交易拆分，具体拆分的方法是，将一笔远期交易拆分成一笔现货交易和一笔掉期交易，其中现货交易的交易方向与远期交易方向一致，掉期交易的近端方向与远期交易相反，远端方向与远期交易方向一致。实际上，现货交易和掉期近端的交易方向相反，交易品种、价格和重量相同；而原远期交易和掉期远端的，交易方向，交易品种、价格和重量都一致。因此，交易拆分不对原交易有任何影响。

拆分生成的掉期交易，记入掉期现金流敞口。掉期现金流敞口可以汇总计算未来5年内到期的所有掉期交易的现金流数据，提供年汇总、月汇总和日汇总数据；提供不同的交易品种，交易币种和交易账户的汇总数据；交易员可以查询单日影响交易现金流的所有掉期交易的详情。

贵金属掉期交易损益分析功能：贵金属掉期的损益分为已实现损益和未实现损益。已经到期的掉期交易全部都记为已实现损益，未到期的掉期交易全部记为未实现损益。

贵金属掉期交易损益结转功能：每日日终(暂定北京时间17:30)，系统以当时估值价格计算折合成CNY的未实现损益，结转损益数据作为历史数据留存。损益结转动作通过后台批处理机制来实现，无需界面展示。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，可以包括：

贵金属远期交易拆分模块，用于连接市场交易系统，获取即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分为贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息；

掉期现金流敞口生成模块，用于根据贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息结合外部系统传入交易，确定掉期现金流敞口信息；

现金流计算模块，用于在每个交易日日终时，将当日掉期现金流敞口信息存入数据库，在每个交易日开始前进行系统初始化，从数据库中提取掉期现金流敞口信息计算上一日现金流，当日发生交易时，在上一日现金流的基础上实时增减，确定当日现金流数据。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，贵金属远期交易拆分模块，具体用于：

贵金属远期交易拆分模块连接市场交易系统，获取即期交易价格信息；

根据即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属现货交易信息；

根据贵金属现货交易信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属掉期交易信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，根据即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属现货交易信息，包括：

根据即期交易价格信息，以交易日期和起息日期为当日，确定现货市场价格；

根据现货市场价格和点差，确定拆分现货价格；

将拆分现货价格和贵金属远期交易信息加工后生成贵金属现货交易信息。

实施例中，生成拆分现货交易信息，包括交易日期和起息日期为当日，在市场获取即期交易(spot)价格，加工后生成现货价格；其中，公式：拆分现货价格＝现货市场价格+点差。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，根据贵金属现货交易信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属掉期交易信息，包括：

以近端起息日为当日，远端起息日为远期交割日，根据贵金属现货交易信息，计算近端价格、远端价格和掉期交易金额；

根据端价格、远端价格和掉期交易金额，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属掉期交易信息。

实施例中，生成掉期交易信息，包括：近端起息日为当日，远端起息日为远期交割日；

近端价格＝拆分现货交易的交易价格；

远端价格＝近端价格+即期端价格*掉期利率/360*掉期期限；

掉期交易金额＝交易价格*交易重量；其中，上述的*表示乘，后续的*也表示乘，不在赘述。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，贵金属远期交易拆分模块，还用于：

根据拆分出的贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，生成反向远期交易，进行远期交易结算交割；其中，反向远期交易同时拆分生成反向拆分现货和拆分掉期交易。

实施例中，远期交易结算交割，包括：根据拆分出的贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，生成反向远期交易，反向远期交易同时拆分生成反向拆分现货和拆分掉期交易；然后进行远期交易结算交割。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，贵金属远期交易拆分模块，还用于：

在贵金属远期交易需要修改或撤销时，需要同时修改或撤销由贵金属远期交易信息拆分的贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息。

实施例中，远期交易修改和撤销，需要同时撤销/修改远期拆分的现货和掉期交易

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，掉期现金流敞口生成模块，具体用于：

连接外系统，获取传入交易；

通过新一代系统录入新一代交易；

将传入交易和新一代交易，结合贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，生成掉期现金流敞口信息。

实施例中，掉期现金流敞口的来源，由如下几部分构成：其一、外系统(CFETS和上海黄金交易所询价系统)传入的交易(标记号IMP，即Import交易)；其二、新一代直接录入的交易(标记号CAP，即Capture交易)；其三、由远期交易拆分而来的交易(标记号GEN，即generate交易)，包括：贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，掉期现金流敞口生成模块，还用于：

在贵金属远期交易结算时，针对差额交割的贵金属远期交易信息录入结算价后，自输入结算价起，自动生成三笔交易，包括：一笔远期、一笔现货和一笔掉期。

实施例中，一笔远期交易(不管是Import交易还是Capture交易)可在新一代系统中生成一笔现货交易(GEN)+一笔掉期交易(GEN)。举例来说，如果2020年1月20日在账户HOAUFWDCNP中直接录入一笔对山东分行于2020年2月21日卖出50kgAUY/CNY的远期交易，远期价格350，对应即期价格340，系统中将能查询到如下表1所示的三笔交易，其中，现货跟远期交易方向相同。

表1

远期交易特殊事项，包括：在远期交易结算时，针对差额交割的远期交易录入结算价后，自输入结算价起，自动生成三笔交易，一笔远期、一笔现货和一笔掉期，以上述2020年1月20日在账户HOAUFWDCNP中直接录入一笔对山东分行于2020年2月21日卖出50kgAUY/CNY的远期交易，远期价格350，对应即期价格340，如变更交割方式，输入结算价360，系统中将能查询到如下表2所示的三笔交易：

表2

其中，即期Gen交易将并入即期敞口，进行统一头寸管理。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，现金流计算模块，具体用于：

根据包括交易的起息日、交易来源、交易品种、币种和交易账户的交易要素，汇总掉期现金流敞口信息；

在在每个交易日日终时，将当日掉期现金流敞口信息存入数据库；

在当日日初交易日开始前，进行系统初始化，从数据库中提取掉期现金流敞口信息计算上一日现金流；

当日发生交易时，在上一日现金流的基础上实时增减，确定当日现金流数据。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，现金流计算模块，还用于：

通过将当日现金流数据通过服务发布和订阅的模式实现交易传输，一次性传输全部交易结果至汇总数据表。

实施例中，

汇总的掉期现金流根据交易的起息日(到期日)、交易来源、交易品种、币种和交易账户等交易要素汇总计算指定期限内的逐日现金流数据，同时可以生成逐月/年的现金流数据。

为了实时计算的速度要求，系统需每日日终将当日的敞口保存到数据库中。每个交易日开始前，系统初始化的时候会计算上一日Folder(文件夹)维度的敞口，当日发生交易的时候再在上一日敞口的基础上实时增减。交易传输通过服务发布和订阅的模式实现，一次性传输全部交易结果。

交易员可以选择多个Folder而形成Folder Group(文件夹集)。如果同一个FolderGroup中的Folder对应的贵金属品种相同，就需要累加后展示。无论流入试算交易还是正式的交易，当发生敞口的数值变化时，对应监控小窗口的字体颜色要变化一下。

贵金属掉期敞口监控界面展示的字段如下表3所示：

表3

每个监控小窗口只能监控一个贵金属品种，如果需要监控多个品种，需要打开多个小窗口。监控界面的小窗口展示如图3所示。

交易员可以通过“设置”来筛选需要展示的字段，可以通过关闭小窗来释放该Folder的敞口监控。净敞口的每一列对应一个贵金属品种。

交易员点击“+”号，可以展示出该行敞口汇总的单笔交易信息。

单笔交易信息展示包括如下表4所示的字段：

表4

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，还包括：贵金属掉期交易损益分析模块，用于根据贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，结合现金流数据，计算已实现损益信息和未实现损益信息；

根据已实现损益信息和未实现损益信息，计算贵金属掉期交易损益结转信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，计算已实现损益信息，包括：

统计加载已经到期的掉期交易和远端未到期但近端已经到期的交易，按照货币对分组，

将远端和近端拆分开来当两笔即期单独来计算，若近端或远端未到期，则放弃统计；

若近端或远端已到期，则判断近端或远端的交易方向；

若近端或远端的交易方向为买入，则记为多头敞口，计算多头平均成本；

若近端或远端的交易方向为卖出，则记为空头敞口，计算空头平均成本；

根据多头敞口、多头平均成本、空头敞口和空头平均成本，计算已实现损益信息。

实施例中，计算已实现损益需要统计两类交易：一种是已经到期的掉期交易(即：远端的交割日期<＝当前日期)，一种是远端未到期但近端已经到期的交易(即：近端的交割日<＝当前日期)。

将这两类掉期交易的两端都当做即期交易来处理，即：

第一步：加载全部掉期交易，按货币对分组。将远端和近端拆分开来当两笔即期单独来计算，若该端(近端或远端)未到期就放弃统计，否则进入第二步；

第二步：若近端或远端的交易方向为买入(即：买入CCY1卖出CCY2)，就记为多头敞口，即多头敞口＝amount1的汇总，多头平均成本＝amount2的汇总/amount1的汇总；

若近端或远端的交易方向为卖出(即：卖出CCY1买入CCY2)，就记为空头敞口，即空头敞口＝amount1的汇总，空头平均成本＝amount2的汇总/amount1的汇总。进入第三步。

第三步：计算已实现损益。

已实现损益＝(空头平均成本-多头平均成本)*(多头敞口-空头敞口)。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，计算未实现损益信息，包括：

统计加载近端已到期但远端未到期的掉期交易和近端和远端都未到期的掉期交易，按照货币对分组；

将每组中的单笔交易使用掉期曲线将近端及远端进行贴现后相加，计算得出每笔交易的未实现损益；

根据当前汇率将每笔交易的未实现损益折合成人民币金额后进行累加，按货币对分组计算得到未实现损益信息。

实施例中，计算未实现损益只需要统计未到期的贵金属掉期交易，一种是近端已到期但远端未到期的掉期交易(即：近端的交割日<＝当前日期，且远端的交割日>当前日期)，一种是近端和远端都未到期的交易(即：近端的交割日>当前日期)。

计算步骤如下：

第一步：加载这两类交易，按货币对分组；

第二步：将每组中的单笔交易使用掉期曲线(Swap Curve)将近端及远端进行贴现后相加，即可算出每笔的未实现损益；

第二步：根据当前汇率将未实现损益折合成人民币金额；

第三步：累加每笔交易的未实现损益，按货币对分组。

掉期交易损益结转计算，包括：

损益结转过程为：

第一步：每日日终计算每个Folder的已实现损益CCY2、未实现损益CCY2、未实现损益折CNY；

第二步：然后将当日损益保存在数据库中，保存的字段如下表5所示：

表5

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，贵金属掉期交易损益分析模块，还用于：通过选择贵金属掉期交易对应的文件夹，添加监控配置，对贵金属掉期交易损益进行实时监控。

交易员可以通过选择Folder来添加需要监控损益的Folder，添加Folder的界面如图4所示。

待监控的Folder设定完成之后，系统对每个设定生成一个小窗口，用来订阅并展示Folder中每个货币对对应的损益，如图5所示。对未实现损益折算人民币的汇率，使用当日17:10的汇率中间价。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统时，在一个实施例中，贵金属掉期交易损益分析模块，还用于：选择历史时间段和贵金属掉期交易对应的文件夹，查询贵金属掉期交易损益历史数据。

实施例中，历史损益查询，包括：交易员可以选择历史时间段及Folder，查询历史任意时间段的历史损益，如图6所示.

本发明实施例的贵金属远期交易的拆分处理，包括交易录入、修改、撤销以及结算交割处理。掉期现金流计算、汇总，掉期交易损益分析和损益结转。通过交易拆分，将远期交易的头寸敞口，分别展示在现货头寸敞口和掉期现金流敞口中。通过掉期现金流敞口，可以展示掉期交易5年内的汇总现金流数据，包括掉期交易的损益分析和损益结转。

本发明实施例中还提供了一种交易现金流计算系统的工作方法，如下面的实施例所述。由于该工作方法解决问题的原理与一种交易现金流计算系统相似，因此该工作方法的实施可以参见一种交易现金流计算系统的实施，重复之处不再赘述。

图7为本发明实施例一种交易现金流计算系统工作方法示意图，如图7所示，本发明实施例还提供一种交易现金流计算系统的工作方法，具体实施时可以包括：

步骤701：贵金属远期交易拆分模块连接市场交易系统，获取即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分为贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息；

步骤702：掉期现金流敞口生成模块根据贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息结合外部系统传入交易，确定掉期现金流敞口信息；

步骤703：现金流计算模块在每个交易日日终时，将当日掉期现金流敞口信息存入数据库，在每个交易日开始前进行系统初始化，从数据库中提取掉期现金流敞口信息计算上一日现金流，当日发生交易时，在上一日现金流的基础上实时增减，确定当日现金流数据。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，贵金属远期交易拆分模块连接市场交易系统，获取即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分为贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，包括：

贵金属远期交易拆分模块连接市场交易系统，获取即期交易价格信息；

根据即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属现货交易信息；

根据贵金属现货交易信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属掉期交易信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，根据即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属现货交易信息，包括：

根据即期交易价格信息，以交易日期和起息日期为当日，确定现货市场价格；

根据现货市场价格和点差，确定拆分现货价格；

将拆分现货价格和贵金属远期交易信息加工后生成贵金属现货交易信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，根据贵金属现货交易信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属掉期交易信息，包括：

以近端起息日为当日，远端起息日为远期交割日，根据贵金属现货交易信息，计算近端价格、远端价格和掉期交易金额；

根据端价格、远端价格和掉期交易金额，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属掉期交易信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，还包括：

根据拆分出的贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，生成反向远期交易，进行远期交易结算交割；其中，反向远期交易同时拆分生成反向拆分现货和拆分掉期交易。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，还包括：

在贵金属远期交易需要修改或撤销时，需要同时修改或撤销由贵金属远期交易信息拆分的贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，掉期现金流敞口生成模块根据贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息结合外部系统传入交易，确定掉期现金流敞口信息，包括：

连接外系统，获取传入交易；

通过新一代系统录入新一代交易；

将传入交易和新一代交易，结合贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，生成掉期现金流敞口信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，还包括：

在贵金属远期交易结算时，针对差额交割的贵金属远期交易信息录入结算价后，自输入结算价起，自动生成三笔交易，包括：一笔远期、一笔现货和一笔掉期。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，现金流计算模块在每个交易日日终时，将当日掉期现金流敞口信息存入数据库，在每个交易日开始前进行系统初始化，从数据库中提取掉期现金流敞口信息计算上一日现金流，当日发生交易时，在上一日现金流的基础上实时增减，确定当日现金流数据，包括：

根据包括交易的起息日、交易来源、交易品种、币种和交易账户的交易要素，汇总掉期现金流敞口信息；

在在每个交易日日终时，将当日掉期现金流敞口信息存入数据库；

在当日日初交易日开始前，进行系统初始化，从数据库中提取掉期现金流敞口信息计算上一日现金流；

当日发生交易时，在上一日现金流的基础上实时增减，确定当日现金流数据。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，还包括：

通过将当日现金流数据通过服务发布和订阅的模式实现交易传输，一次性传输全部交易结果至汇总数据表。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，还包括：根据贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，结合现金流数据，计算已实现损益信息和未实现损益信息；

根据已实现损益信息和未实现损益信息，计算贵金属掉期交易损益结转信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，计算已实现损益信息，包括：

统计加载已经到期的掉期交易和远端未到期但近端已经到期的交易，按照货币对分组，

将远端和近端拆分开来当两笔即期单独来计算，若近端或远端未到期，则放弃统计；

若近端或远端已到期，则判断近端或远端的交易方向；

若近端或远端的交易方向为买入，则记为多头敞口，计算多头平均成本；

若近端或远端的交易方向为卖出，则记为空头敞口，计算空头平均成本；

根据多头敞口、多头平均成本、空头敞口和空头平均成本，计算已实现损益信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，计算未实现损益信息，包括：

统计加载近端已到期但远端未到期的掉期交易和近端和远端都未到期的掉期交易，按照货币对分组；

将每组中的单笔交易使用掉期曲线将近端及远端进行贴现后相加，计算得出每笔交易的未实现损益；

根据当前汇率将每笔交易的未实现损益折合成人民币金额后进行累加，按货币对分组计算得到未实现损益信息。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，还包括：通过选择贵金属掉期交易对应的文件夹，添加监控配置，对贵金属掉期交易损益进行实时监控。

具体实施本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，还包括：选择历史时间段和贵金属掉期交易对应的文件夹，查询贵金属掉期交易损益历史数据。

图8为运行本发明实施的一种交易现金流计算系统工作方法的计算机装置示意图，如图8所示，本发明实施例还提供一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述一种交易现金流计算系统的工作方法。

具体实施本发明实施例还提供一种计算机设备，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，可以包括：

贵金属远期交易拆分模块连接市场交易系统，获取即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分为贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息；

掉期现金流敞口生成模块根据贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息结合外部系统传入交易，确定掉期现金流敞口信息；

现金流计算模块在每个交易日日终时，将当日掉期现金流敞口信息存入数据库，在每个交易日开始前进行系统初始化，从数据库中提取掉期现金流敞口信息计算上一日现金流，当日发生交易时，在上一日现金流的基础上实时增减，确定当日现金流数据。

具体实施本发明实施例还提供一种计算机设备，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，贵金属远期交易拆分模块连接市场交易系统，获取即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分为贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，包括：

贵金属远期交易拆分模块连接市场交易系统，获取即期交易价格信息；

根据即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属现货交易信息；

根据贵金属现货交易信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属掉期交易信息。

具体实施本发明实施例还提供一种计算机设备，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，根据即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属现货交易信息，包括：

根据即期交易价格信息，以交易日期和起息日期为当日，确定现货市场价格；

根据现货市场价格和点差，确定拆分现货价格；

将拆分现货价格和贵金属远期交易信息加工后生成贵金属现货交易信息。

具体实施本发明实施例还提供一种计算机设备，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，根据贵金属现货交易信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属掉期交易信息，包括：

以近端起息日为当日，远端起息日为远期交割日，根据贵金属现货交易信息，计算近端价格、远端价格和掉期交易金额；

根据端价格、远端价格和掉期交易金额，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属掉期交易信息。

具体实施本发明实施例还提供一种计算机设备，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，还包括：

根据拆分出的贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，生成反向远期交易，进行远期交易结算交割；其中，反向远期交易同时拆分生成反向拆分现货和拆分掉期交易。

具体实施本发明实施例还提供一种计算机设备，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，还包括：

在贵金属远期交易需要修改或撤销时，需要同时修改或撤销由贵金属远期交易信息拆分的贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息。

具体实施本发明实施例还提供一种计算机设备，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，掉期现金流敞口生成模块根据贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息结合外部系统传入交易，确定掉期现金流敞口信息，包括：

连接外系统，获取传入交易；

通过新一代系统录入新一代交易；

将传入交易和新一代交易，结合贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，生成掉期现金流敞口信息。

具体实施本发明实施例还提供一种计算机设备，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，还包括：

在贵金属远期交易结算时，针对差额交割的贵金属远期交易信息录入结算价后，自输入结算价起，自动生成三笔交易，包括：一笔远期、一笔现货和一笔掉期。

具体实施本发明实施例还提供一种计算机设备，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，现金流计算模块在每个交易日日终时，将当日掉期现金流敞口信息存入数据库，在每个交易日开始前进行系统初始化，从数据库中提取掉期现金流敞口信息计算上一日现金流，当日发生交易时，在上一日现金流的基础上实时增减，确定当日现金流数据，包括：

根据包括交易的起息日、交易来源、交易品种、币种和交易账户的交易要素，汇总掉期现金流敞口信息；

在在每个交易日日终时，将当日掉期现金流敞口信息存入数据库；

在当日日初交易日开始前，进行系统初始化，从数据库中提取掉期现金流敞口信息计算上一日现金流；

当日发生交易时，在上一日现金流的基础上实时增减，确定当日现金流数据。

具体实施本发明实施例还提供一种计算机设备，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，还包括：

通过将当日现金流数据通过服务发布和订阅的模式实现交易传输，一次性传输全部交易结果至汇总数据表。

具体实施本发明实施例还提供一种计算机设备，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，还包括：根据贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，结合现金流数据，计算已实现损益信息和未实现损益信息；

根据已实现损益信息和未实现损益信息，计算贵金属掉期交易损益结转信息。

具体实施本发明实施例还提供一种计算机设备，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，计算已实现损益信息，包括：

统计加载已经到期的掉期交易和远端未到期但近端已经到期的交易，按照货币对分组，

将远端和近端拆分开来当两笔即期单独来计算，若近端或远端未到期，则放弃统计；

若近端或远端已到期，则判断近端或远端的交易方向；

若近端或远端的交易方向为买入，则记为多头敞口，计算多头平均成本；

若近端或远端的交易方向为卖出，则记为空头敞口，计算空头平均成本；

根据多头敞口、多头平均成本、空头敞口和空头平均成本，计算已实现损益信息。

具体实施本发明实施例还提供一种计算机设备，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，计算未实现损益信息，包括：

统计加载近端已到期但远端未到期的掉期交易和近端和远端都未到期的掉期交易，按照货币对分组；

将每组中的单笔交易使用掉期曲线将近端及远端进行贴现后相加，计算得出每笔交易的未实现损益；

根据当前汇率将每笔交易的未实现损益折合成人民币金额后进行累加，按货币对分组计算得到未实现损益信息。

具体实施本发明实施例还提供一种计算机设备，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，还包括：通过选择贵金属掉期交易对应的文件夹，添加监控配置，对贵金属掉期交易损益进行实时监控。

具体实施本发明实施例还提供一种计算机设备，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述一种交易现金流计算系统的工作方法时，在一个实施例中，还包括：选择历史时间段和贵金属掉期交易对应的文件夹，查询贵金属掉期交易损益历史数据。

本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行实现上述种交易现金流计算系统的工作方法的计算机程序。

具体实施实施例提供的一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行实现上述种交易现金流计算系统的工作方法的计算机程序时，在一个实施例中，可以包括：

贵金属远期交易拆分模块连接市场交易系统，获取即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分为贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息；

掉期现金流敞口生成模块根据贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息结合外部系统传入交易，确定掉期现金流敞口信息；

现金流计算模块在每个交易日日终时，将当日掉期现金流敞口信息存入数据库，在每个交易日开始前进行系统初始化，从数据库中提取掉期现金流敞口信息计算上一日现金流，当日发生交易时，在上一日现金流的基础上实时增减，确定当日现金流数据。

具体实施实施例提供的一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行实现上述种交易现金流计算系统的工作方法的计算机程序时，在一个实施例中，贵金属远期交易拆分模块连接市场交易系统，获取即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分为贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，包括：

贵金属远期交易拆分模块连接市场交易系统，获取即期交易价格信息；

根据即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属现货交易信息；

根据贵金属现货交易信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属掉期交易信息。

具体实施实施例提供的一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行实现上述种交易现金流计算系统的工作方法的计算机程序时，在一个实施例中，根据即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属现货交易信息，包括：

根据即期交易价格信息，以交易日期和起息日期为当日，确定现货市场价格；

根据现货市场价格和点差，确定拆分现货价格；

将拆分现货价格和贵金属远期交易信息加工后生成贵金属现货交易信息。

具体实施实施例提供的一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行实现上述种交易现金流计算系统的工作方法的计算机程序时，在一个实施例中，根据贵金属现货交易信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属掉期交易信息，包括：

以近端起息日为当日，远端起息日为远期交割日，根据贵金属现货交易信息，计算近端价格、远端价格和掉期交易金额；

根据端价格、远端价格和掉期交易金额，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属掉期交易信息。

具体实施实施例提供的一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行实现上述种交易现金流计算系统的工作方法的计算机程序时，在一个实施例中，还包括：

根据拆分出的贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，生成反向远期交易，进行远期交易结算交割；其中，反向远期交易同时拆分生成反向拆分现货和拆分掉期交易。

具体实施实施例提供的一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行实现上述种交易现金流计算系统的工作方法的计算机程序时，在一个实施例中，还包括：

在贵金属远期交易需要修改或撤销时，需要同时修改或撤销由贵金属远期交易信息拆分的贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息。

具体实施实施例提供的一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行实现上述种交易现金流计算系统的工作方法的计算机程序时，在一个实施例中，掉期现金流敞口生成模块根据贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息结合外部系统传入交易，确定掉期现金流敞口信息，包括：

连接外系统，获取传入交易；

通过新一代系统录入新一代交易；

将传入交易和新一代交易，结合贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，生成掉期现金流敞口信息。

具体实施实施例提供的一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行实现上述种交易现金流计算系统的工作方法的计算机程序时，在一个实施例中，还包括：

在贵金属远期交易结算时，针对差额交割的贵金属远期交易信息录入结算价后，自输入结算价起，自动生成三笔交易，包括：一笔远期、一笔现货和一笔掉期。

具体实施实施例提供的一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行实现上述种交易现金流计算系统的工作方法的计算机程序时，在一个实施例中，现金流计算模块在每个交易日日终时，将当日掉期现金流敞口信息存入数据库，在每个交易日开始前进行系统初始化，从数据库中提取掉期现金流敞口信息计算上一日现金流，当日发生交易时，在上一日现金流的基础上实时增减，确定当日现金流数据，包括：

根据包括交易的起息日、交易来源、交易品种、币种和交易账户的交易要素，汇总掉期现金流敞口信息；

在在每个交易日日终时，将当日掉期现金流敞口信息存入数据库；

在当日日初交易日开始前，进行系统初始化，从数据库中提取掉期现金流敞口信息计算上一日现金流；

当日发生交易时，在上一日现金流的基础上实时增减，确定当日现金流数据。

具体实施实施例提供的一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行实现上述种交易现金流计算系统的工作方法的计算机程序时，在一个实施例中，还包括：

通过将当日现金流数据通过服务发布和订阅的模式实现交易传输，一次性传输全部交易结果至汇总数据表。

具体实施实施例提供的一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行实现上述种交易现金流计算系统的工作方法的计算机程序时，在一个实施例中，还包括：根据贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，结合现金流数据，计算已实现损益信息和未实现损益信息；

根据已实现损益信息和未实现损益信息，计算贵金属掉期交易损益结转信息。

具体实施实施例提供的一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行实现上述种交易现金流计算系统的工作方法的计算机程序时，在一个实施例中，计算已实现损益信息，包括：

统计加载已经到期的掉期交易和远端未到期但近端已经到期的交易，按照货币对分组，

将远端和近端拆分开来当两笔即期单独来计算，若近端或远端未到期，则放弃统计；

若近端或远端已到期，则判断近端或远端的交易方向；

若近端或远端的交易方向为买入，则记为多头敞口，计算多头平均成本；

若近端或远端的交易方向为卖出，则记为空头敞口，计算空头平均成本；

根据多头敞口、多头平均成本、空头敞口和空头平均成本，计算已实现损益信息。

具体实施实施例提供的一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行实现上述种交易现金流计算系统的工作方法的计算机程序时，在一个实施例中，计算未实现损益信息，包括：

统计加载近端已到期但远端未到期的掉期交易和近端和远端都未到期的掉期交易，按照货币对分组；

将每组中的单笔交易使用掉期曲线将近端及远端进行贴现后相加，计算得出每笔交易的未实现损益；

根据当前汇率将每笔交易的未实现损益折合成人民币金额后进行累加，按货币对分组计算得到未实现损益信息。

具体实施实施例提供的一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行实现上述种交易现金流计算系统的工作方法的计算机程序时，在一个实施例中，还包括：通过选择贵金属掉期交易对应的文件夹，添加监控配置，对贵金属掉期交易损益进行实时监控。

具体实施实施例提供的一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行实现上述种交易现金流计算系统的工作方法的计算机程序时，在一个实施例中，还包括：选择历史时间段和贵金属掉期交易对应的文件夹，查询贵金属掉期交易损益历史数据。

综上，本发明实施例提供的一种交易现金流计算系统及其工作方法，包括：贵金属远期交易拆分模块，用于连接市场交易系统，获取即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分为贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息；掉期现金流敞口生成模块，用于根据贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息结合外部系统传入交易，确定掉期现金流敞口信息；现金流计算模块，用于在每个交易日日终时，将当日掉期现金流敞口信息存入数据库，在每个交易日开始前进行系统初始化，从数据库中提取掉期现金流敞口信息计算上一日现金流，当日发生交易时，在上一日现金流的基础上实时增减，确定当日现金流数据。本发明通过将贵金属远期交易信息拆分为贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，实现了对数据库读取和现金流数据的传输优化。通过交易现金流数据更易于计算交易的估值和损益。

本领域内的技术人员应明白，本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此，本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

以上所述的具体实施例，对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本发明的具体实施例而已，并不用于限定本发明的保护范围，凡在本发明的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。