利率分析方法、装置、计算机设备及存储介质

技术领域

本申请实施例涉及金融数据分析技术，尤其涉及一种利率分析方法、装置、计算机设备及存储介质。

背景技术

当下金融领域货币利率随着市场以及国际形势的变化而不断变化。银行业务人员在为客户介绍货币利率产品时，需要结合当下货币利率情况，为用户预测未来的国币利率情况，以便知道客户购买货币利率产品。

目前银行业务人员在进行未来货币利率估算时，采用人工计算的方式，银行业务人员根据自身经验为客户预估未来的货币利率。

然而，未来市场由众多因素决定，以人工计算方式进行利率分析效率较低。

发明内容

本申请提供一种利率分析方法、装置、计算机设备及存储介质，以实现提高利率分析效率。

第一方面，本申请实施例提供了一种利率分析方法，包括：

获取用户选择的利率分析场景和预测参数；

根据利率分析场景和预测参数确定分析数据；

向用户反馈分析数据。

第二方面，本申请实施例还提供了一种利率分析装置，包括：

获取模块，用于获取用户选择的利率分析场景和预测参数；

分析模块，用于根据利率分析场景和预测参数确定分析数据；

反馈模块，用于向用户反馈分析数据。

第三方面，本申请实施例还提供了一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，处理器执行程序时实现如本申请实施例所示的利率分析方法。

第四方面，本申请实施例还提供了一种包含计算机可执行指令的存储介质，计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行如本申请实施例所示的利率分析方法。

本申请实施例提供的利率分析方法，获取用户选择的利率分析场景和预测参数；根据利率分析场景和预测参数确定分析数据；向用户反馈分析数据。相对于以人工计算的方式进行利率预估，效率较低，本申请实施例提供的利率分析方法，能够由计算机根据用户选择的利率分析场景和预测参数，进行预估，根据利率分析场景和预测参数确定分析数据，能够提高利率分析效率。

附图说明

图1是本申请实施例一中的利率分析方法的流程图；

图2是本申请实施例二中的利率分析方法的流程图；

图3是本申请实施例三中的利率分析方法的流程图；

图4是本申请实施例四中的利率分析方法的流程图；

图5是本申请实施例五中的利率分析装置的结构示意图；

图6是本申请实施例六中的计算机设备的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本申请作进一步的详细说明。可以理解的是，此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本申请，而非对本申请的限定。另外还需要说明的是，为了便于描述，附图中仅示出了与本申请相关的部分而非全部结构。

实施例一

图1为本申请实施例一提供的利率分析方法的流程图，本实施例可适用于进行利率分析的情况，该方法可以由计算机设备或服务器来执行，具体包括如下步骤：

步骤110、获取用户选择的利率分析场景和预测参数。

用户可选择的利率分析场景包括，即期场景、掉期场景和期权场景。当用户选择其中一个场景时，根据该场景确定预设参数输入界面。预设参数输入界面用于接收用户选择的利率分析场景所需的预测参数。可以预先配置上述三个利率分析场景各自使用的预设参数输入界面。预测参数表示用户假设的影响利率或受利率影响的参数的数值。不同的利率分析场景，可以由用户配置的预测参数有所不同。

需要说明的是，本申请实施例中的用户可以为银行业务员，也可以为购买货币利率产品的个人用户。

使用时，当用户选择某个利率分析场景时，根据用户选择的利率分析场景确定该利率分析场景使用的预设参数输入界面。输出该预设参数输入界面，接收用户在该预设参数输入界面中输入的预测参数。

步骤120、根据利率分析场景和预测参数确定分析数据。

在利率分析场景中，结合预测参数对利率进行分析，得到分析结果。

可选的，根据利率分析场景和预测参数获取头寸数据；根据头寸数据和预测参数确定利率预测数据；根据利率预测数据确定分析数据。

获取属于利率分析场景时间范围内的头寸数据。进一步的，结合预测参数以及利率分析场景的时间范围，获取头寸数据。头寸数据用于表示已发生的市场交易情况。例如，每种货币对在某个时长的利率变化情况。

根据头寸数据可以获知目前利率的市场规律，根据该市场规律以及用户输入的预测参数可以计算出利率预测数据。利率预测数据用于表示根据市场规律，在用户输入的时间以及用户假设的市场利率变化情况，得到的未来利率变化情况。可以将利率预测数据作为分析数据，也可以根据利率预测数据生成交易建议信息，将该交易建议信息作为分析数据。

步骤130、向用户反馈分析数据。

可以通过分析结果输出界面将步骤120得到的分析数据反馈给用户。

可选的，本申请实施例提供的利率分析方法还可以由服务器执行，用户可以通过个人电脑上运行的客户端访问服务器。服务器通过网络获取用户选择的利率分析场景和预测参数，根据利率分析场景和预测参数确定分析数据，将分析数据通过网络发送至客户端，在客户端中对分析数据进行输出。

本申请实施例提供的利率分析方法，获取用户选择的利率分析场景和预测参数；根据利率分析场景和预测参数确定分析数据；向用户反馈分析数据。相对于以人工计算的方式进行利率预估，效率较低，本申请实施例提供的利率分析方法，能够由计算机根据用户选择的利率分析场景和预测参数，进行预估，根据利率分析场景和预测参数确定分析数据，能够提高利率分析效率。

实施例二

图2为本申请实施例二提供的利率分析方法，作为对上述实施例的进一步说明，本申请实施例中用户可以选择即期场景，当用户选择即期场景进行利率分析时，步骤110、获取用户选择的利率分析场景和预测参数，可实施为：获取用户选择的即期场景；获取用户输入的即期参数；步骤120、根据利率分析场景和预测参数确定分析数据，可实施为：根据即期参数获取即期头寸数据和损益信息；根据即期头寸数据和损益信息确定隐含成本价格和建议评判价格；根据隐含成本价格和建议评判价格确定提示信息。下面对上述实施方式进行具体说明：

步骤210、获取用户选择的即期场景；获取用户输入的即期参数。

若用户选择了即期场景，则输出即期场景的预设参数输入界面，通过该界面获取用户输入的即期参数。即期参数可以为投资组合、货币对或者止盈金额/止损金额。

步骤220、根据即期参数获取即期头寸数据和损益信息。

即期产品具有较强的实时性。即期头寸数据为用户选择的即期产品相关的头寸数据。可以根据货币类型以及投资组合，确定即期头寸数据。损益信息指用户期待的收益以及用户可接受的损失，损益信息用于表示用户可接受的即期产品的收益区间。

步骤230、根据即期头寸数据和损益信息确定隐含成本价格和建议评判价格。

根据即期头寸数据和损益信息可计算满足即期参数的隐含成本价格和建议评判价格。

步骤240、根据隐含成本价格和建议评判价格确定提示信息。

步骤250、向用户反馈分析数据。

示例性的，用户可设定止盈金额或者止损金额。根据目前的即期头寸数据和损益信息，可以计算出隐含的成本价格和建议平盘的价格。输出成本价格和建议平盘的价格，可以直观的为用户提供实时的止盈止损提示。

用户可以通过即期情景分析界面进入，进行查询设置和展示设置，可得到分析数据。其中，查询设置相当于接收用户输入的即期参数，在查询设置中用户可以选择投资组合、货币对、止盈/止损的金额，系统自动获取当前该投资组合的即期头寸数据、重估即期价格和损益信息，并进行计算，得到包括隐含成本价格(由敞口、重估即期价格和损益计算而来)和建议平盘的价格。

本申请实施例提供的利率分析方法，能够在即期场景中对即期产品的利率进行计算和分析，为用户提供即期产品利率分析，提高即期产品利率分析效率。

实施例三

图3为本申请实施例三提供的利率分析方法，作为对上述实施例的进一步说明，本申请实施例中用户可以选择掉期场景。步骤110、获取用户选择的利率分析场景和预测参数，可实施为：获取用户选择的掉期场景；获取用户输入的掉期参数。步骤120、根据利率分析场景和预测参数确定分析数据，可实施为：根据掉期场景和掉期参数获取掉期头寸数据；根据掉期头寸数据确定基础利率曲线；根据掉期参数和基础利率曲线拟合利率曲线，根据利率曲线确定分析数据。下面对上述实施方式进行具体说明：

步骤310、获取用户选择的掉期场景；获取用户输入的掉期参数。

若用户选择了掉期场景，则输出掉期场景的预设参数输入界面，通过该界面获取用户输入的掉期参数。掉期参数可以包括利率变化情况以及掉期产品标识。

步骤320、根据掉期场景和掉期参数获取掉期头寸数据。

根据掉期产品标识可以获取到掉期头寸数据。

步骤330、根据掉期头寸数据确定基础利率曲线。

掉期头寸数据用于描述已发生的利率变化，根据掉期头寸数据可以确定基础利率曲线。基础利率曲线用于描述已发生的利率变化。

步骤340、根据掉期参数和基础利率曲线拟合利率曲线，根据利率曲线确定分析数据。

根据掉期参数中的利率变化情况，对及基础利率曲线进行调整，得到利率曲线。根据利率曲线确定分析数据。

在一种实施方式中，用户可以通过配置掉期参数对基础利率曲线进行平移，然后，基于平移后的第一利率曲线确定分析数据。获取用户输入的掉期参数包括：获取用户输入的利率曲线平移参数；步骤340、可通过下述方式实施：

步骤341a、根据利率曲线平移参数对基础利率曲线进行平移，得到第一利率曲线。

利率曲线平移参数用于表示利率变化量。将基础利率曲线与利率曲线平移参数相加，得到第一利率曲线。

步骤342a、根据第一利率曲线确定分析数据。

在确定第一利率曲线后，可以根据第一利率曲线的利率分布确定分析数据。

分析结果可以包括两种方式，一种为基于变动值确定分析数据，另一种为就情景值确定分析数据。情景值表示第一利率曲线中的利率。变化值表示情景值与基础利率曲线之间的变动量。

可选的，基于变动值确定分析数据的方式如下所示，步骤342a、根据第一利率曲线确定分析数据可实施为：

若掉期参数为利率变化值，则根据第一利率曲线和基础利率曲线确定分析参数的变动值，将分析参数的变动值作为分析数据。

分析结果包括PV、DV01、Duration、Convexity、Rho/Phi、Theta等指标。上述指标用于描述掉期产品。其中，PV：现值。PV用于表示当利率发生变化之后，产品或者现金流的折现值或价格。DV01：基点价值。DV01用于表示利率数值每变化一个基点或者说1bp(即0.01％)，现值或价格的变化量。Duration：久期。Duration一方面代表产品现金流的加权平均到期时间，另一方面代表价格对利率变化的敏感度，可以用于标识利率每变化一个百分点，价格变动几个百分点。Convexity：凸性。Convexity用于表示价格对利率的二阶导数。当价格和收益率发生大幅变动时，二者的变动关系不是线性的，凸性就体现出了非线性的程度。Rho：价格对利率的导数。Rho用于表示当产品受两种货币利率影响时，Rho为价格对本地货币利率的导数。Phi用于表示当产品受两种货币利率影响时，Rho用于表示价格对国际货币利率的导数。Theta用于表示价格对到期时间的导数。

当基于变动值确定分析数据时，分析结果中的上述指标代表按照利率曲线平移参数进行利率变动时，上述指标相对于基础利率曲线的变化情况。

可选的，基于情景值确定分析数据的方式如下所示，步骤342a、根据第一利率曲线确定分析数据可实施为：

若掉期参数为利率场景值，则根据第一利率曲线确定分析参数，将分析参数作为分析数据。

当基于情景值确定分析数据时，分析结果中的上述指标代表按照利率曲线平移参数进行利率变动时，第一利率曲线中的指标。

在另一种实施方式中，上述对利率曲线进行平移的方式相当于将基础利率曲线中每个利率点按照相同的差值进行应，实现基础利率曲线的平移。除此之外，还可以按照不同的利率差值对基础利率曲线进行调整，又称为利率曲线的非平行移动。获取用户输入的掉期参数包括：获取用户输入的利率曲线变化参数；步骤340、根据掉期参数和基础利率曲线拟合利率曲线，根据利率曲线确定分析数据，可通过下述方式实施：

步骤341b、根据利率曲线变化参数生成利率变化曲线，利率变化曲线表示利率变化值与时间的关系。

利率变化曲线用于表示利率在不同时间点的变化情况。在掉期情景分析的利率非平行移动，用户可以进行查询设置和展示设置，通过计算得到分析结果。查询设置包括对利率变化函数中参数的设置。分析结果包括PV、DV01、Duration、Convexity、Rho/Phi、Theta等指标。

示例性的，根据利率曲线变化参数生成利率变化曲线，可实施为：

根据利率曲线变化参数构造利率变化函数，利率变化函数为一元二次方程，一元二次方程的自变量为时间；利率曲线变化参数表示利率变化函数中的参数内容。

示例性的，假设率变化函数使用的利率变化函数为：

a+b(t-t

其中t代表时间(年)，a代表了市场利率整体变动水平。b(t-t

用户在查询设置中分别对a、b、c、t

步骤342b、根据利率变化曲线和基础利率曲线确定第二利率曲线。

在确定利率变化曲线后，将基础利率曲线与利率变化曲线相加，得到第二利率曲线。

示例性的，人民币CNY，a＝1，b＝1，c＝1，t

步骤343b、根据第二利率曲线确定分析数据。

利率非平行移动针对某货币设定，目的是分析利率曲线非平行移动情景下该货币现金流PV、DV01、Duration、Convexity、Rho/Phi、Theta等指标的变化。

在再一种实施方式中，步骤340中，根据利率曲线确定分析数据，可通过下述方式实施：根据基础利率曲线和利率曲线确定掉期点；根据掉期点确定分析数据。

在相同时间，分别获取基础利率曲线和利率曲线的利率数值，根据利率数值的差值可确定掉期点。

可以根据掉期点不规则变动下掉期与利率互换头寸现值和风险指标的变化确定分析数据。

步骤350、向用户反馈分析数据。

本申请实施例提供的利率分析方法，能够在掉期场景中对掉期产品的利率进行计算和分析，为用户提供掉期产品利率分析，提高掉期产品利率分析效率。

实施例四

图4为本申请实施例四提供的利率分析方法，作为对上述实施例的进一步说明，本申请实施例中用户可以选择期权场景。步骤110、获取用户选择的利率分析场景和预测参数，可实施为：获取用户选择的期权场景；获取用户输入的期权变化参数。步骤120、根据利率分析场景和预测参数确定分析数据，可实施为：根据预设查询条件获取至少一种类型的头寸数据；分别根据每种类型的头寸数据和期权变化参数确定子分析数据；根据子分析数据，确定分析数据。

下面对上述实施方式进行具体说明：

步骤410、获取用户选择的期权场景；获取用户输入的期权变化参数。

若用户选择了期权场景，则输出期权场景的预设参数输入界面，通过该界面获取用户输入的期权参数。

可选的，用户输入的期权变化参数为市场要素或时间要素包含中的一个指标的变化值。

市场要素包括利率波动率、掉期点、现价等指标。用户可以对市场要素和时间要素中的任意一个指标进行调整，查询该指标的表变动对期权利率的影响。当一个指标的变动，计算损益和用于描述利率曲线的指标集合(Greeks)的情景分析称为2D情景分析。

可选的，用户输入的期权变化参数为市场要素或时间要素包含中的两个指标的变化值。

用户可以对市场要素和时间要素中的任意两个指标进行调整，查询该两个指标的变动对期权利率的影响。当两个指标的变动，利率受到上述两个指标分别对应的两个维度的影响，计算损益和用于描述利率曲线的指标集合(Greeks)的情景分析称为3D情景分析。

可选的，用户输入的期权变化参数为用户配置的市场要素或时间要素包含中的至少一个指标的数值。

用户还可以在明确市场要素和时间要素的情境下，配置特定的市场要素和时间要素，查询在给特定的市场要素和时间要素下的损益和用于描述利率曲线的指标集合(Greeks)，实现灵活的情景分析。

步骤420、根据预设查询条件获取至少一种类型的头寸数据。

用户可以在配置王娜时间要素和市场要素后，可以根据需求设置预设查询条件。预设查询条件包括用户需要查询的期权产品的特征。根据预设查询条件可以确定至少一种类型的头寸数据。头寸数据的类型包括：实时即期货币对头寸、实时控期货币对头寸、已到期期权交易头寸以及未到期期权头寸。

步骤430、分别根据每种类型的头寸数据和期权变化参数确定子分析数据。

根据头寸数据的类型，分别对不同类型的头寸数据进行处理，得到子分析数据。

可选的，头寸数据的类型为实时即期货币对头寸。步骤420可以根据实时即期货币对头寸的查询条件查找实时即期货币对头寸。步骤430可实施为：根据实时即期货币对头寸和期权变化参数确定至少一个档位的即期货币对头寸的子分析结果。

可选的，头寸数据的类型为实时控期货币对头寸。步骤420可以根据实时控期货币对头寸的查询条件查找实时控期货币对头寸。步骤430可实施为：

根据实时控期货币对头寸得到货币对包括的第一货币和第二货币的现金流；

根据情景条件判断是否进行多情景重估分析；

若进行多情景重估，则调用掉期现金流进行重估分析，得到子重估分析结果；

若不进行多情景重估，则调用现金流进行情景分析，得到实时控期子情景分析结果；

根据期权变化参数、子重估分析结果和实时控期子情景分析结果确定至少一个档位的子分析数据。

可选的，头寸数据的类型为已到期期权交易头寸。步骤420可以根据已到期期权交易头寸的查询条件查找已到期期权交易头寸。步骤430可实施为：

根据已到期期权交易头寸计算逐笔已到期期权交易在至少一个档位的已到期期权子情景结果；

根据已到期期权子情景结果和期权变化参数确定子分析数据。

可选的，头寸数据的类型为未到期期权头寸。步骤420可以根据未到期期权头寸的查询条件查找未到期期权头寸。步骤430可实施为：

调用期权头寸分析函数对未到期期权头寸进行分析，得到未到期期权子情景结果；

根据未到期期权子情景结果和期权变化参数确定子分析数据。

步骤440、根据子分析数据，确定分析数据。

将步骤430得到的自分析数据进行合并，得到分析数据。

步骤450、向用户反馈分析数据。

本申请实施例提供的利率分析方法，能够在期权场景中对期权产品的利率进行计算和分析，为用户提供期权产品利率分析，提高期权产品利率分析效率。

实施例五

图5为本申请实施例五提供的利率分析装置的结构示意图，本实施例可适用于进行利率分析的情况，该装置可以由计算机设备或服务器来执行，具体包括：获取模块510、分析模块520和反馈模块530。

获取模块510，用于获取用户选择的利率分析场景和预测参数；

分析模块520，用于根据利率分析场景和预测参数确定分析数据；

反馈模块530，用于向用户反馈分析数据。

在上述实施例的基础上，分析模块520用于：

根据利率分析场景和预测参数获取头寸数据；

根据头寸数据和预测参数确定利率预测数据；

根据利率预测数据确定分析数据。

在上述实施例的基础上，获取模块510用于：获取用户选择的即期场景；获取用户输入的即期参数。

相应的，分析模块520用于：根据即期参数获取即期头寸数据和损益信息；

根据即期头寸数据和损益信息确定隐含成本价格和建议评判价格；

根据隐含成本价格和建议评判价格确定提示信息。

在上述实施例的基础上，获取模块510用于：获取用户选择的掉期场景；获取用户输入的掉期参数。

相应的，分析模块520用于：根据掉期场景和掉期参数获取掉期头寸数据；

根据掉期头寸数据确定基础利率曲线；

根据掉期参数和基础利率曲线拟合利率曲线，根据利率曲线确定分析数据。

在上述实施例的基础上，获取模块510用于：获取用户输入的利率曲线平移参数；

相应的，分析模块520用于：

根据利率曲线平移参数对基础利率曲线进行平移，得到第一利率曲线；

根据第一利率曲线确定分析数据。

在上述实施例的基础上，分析模块520用于：

若掉期参数为利率变化值，则根据第一利率曲线和基础利率曲线确定分析参数的变动值，将分析参数的变动值作为分析数据。

在上述实施例的基础上，分析模块520用于：

若掉期参数为利率场景值，则根据第一利率曲线确定分析参数，将分析参数作为分析数据。

在上述实施例的基础上，获取模块510用于：

获取用户输入的利率曲线变化参数；

相应的，分析模块520用于：

根据利率曲线变化参数生成利率变化曲线，利率变化曲线表示利率变化值与时间的关系；

根据利率变化曲线和基础利率曲线确定第二利率曲线；

根据第二利率曲线确定分析数据。

在上述实施例的基础上，分析模块520用于：

根据利率曲线变化参数构造利率变化函数，利率变化函数为一元二次方程，一元二次方程的自变量为时间；利率曲线变化参数表示利率变化函数中的参数内容。

在上述实施例的基础上，分析模块520用于：

根据基础利率曲线和利率曲线确定掉期点；

根据掉期点确定分析数据。

在上述实施例的基础上，获取模块510用于：

获取用户选择的期权场景；获取用户输入的期权变化参数；

获取模块510用于：：

根据预设查询条件获取至少一种类型的头寸数据；

分别根据每种类型的头寸数据和期权变化参数确定子分析数据；

根据子分析数据，确定分析数据。

在上述实施例的基础上，用户输入的期权变化参数为市场要素或时间要素包含中的一个指标的变化值；

或者，用户输入的期权变化参数为市场要素或时间要素包含中的两个指标的变化值；

或者，用户输入的期权变化参数为用户配置的市场要素或时间要素包含中的至少一个指标的数值。

在上述实施例的基础上，头寸数据的类型为实时即期货币对头寸；

相应的，分析模块520用于：根据实时即期货币对头寸和期权变化参数确定至少一个档位的即期货币对头寸的子分析结果。

在上述实施例的基础上，头寸数据的类型为实时控期货币对头寸；

相应的，分析模块520用于：根据实时控期货币对头寸得到货币对包括的第一货币和第二货币的现金流；

根据情景条件判断是否进行多情景重估分析；

若进行多情景重估，则调用掉期现金流进行重估分析，得到子重估分析结果；

若不进行多情景重估，则调用现金流进行情景分析，得到实时控期子情景分析结果；

根据期权变化参数、子重估分析结果和实时控期子情景分析结果确定至少一个档位的子分析数据。

在上述实施例的基础上，头寸数据的类型为已到期期权交易头寸；

相应的，分析模块520用于：

根据已到期期权交易头寸计算逐笔已到期期权交易在至少一个档位的已到期期权子情景结果；

根据已到期期权子情景结果和期权变化参数确定子分析数据。

在上述实施例的基础上，头寸数据的类型为未到期期权头寸；

相应的，分析模块520用于：

调用期权头寸分析函数对未到期期权头寸进行分析，得到未到期期权子情景结果；

根据未到期期权子情景结果和期权变化参数确定子分析数据。

本申请实施例提供的利率分析装置，获取模块510用于获取用户选择的利率分析场景和预测参数；分析模块520用于根据利率分析场景和预测参数确定分析数据；反馈模块530用于向用户反馈分析数据。相对于以人工计算的方式进行利率预估，效率较低，本申请实施例提供的利率分析方法，能够由计算机根据用户选择的利率分析场景和预测参数，进行预估，根据利率分析场景和预测参数确定分析数据，能够提高利率分析效率。

此外，分析模块520能够在即期场景中对即期产品的利率进行计算和分析，为用户提供即期产品利率分析，提高即期产品利率分析效率。能够在掉期场景中对掉期产品的利率进行计算和分析，为用户提供掉期产品利率分析，提高掉期产品利率分析效率。本申请实施例提供的利率分析方法，能够在期权场景中对期权产品的利率进行计算和分析，为用户提供期权产品利率分析，提高期权产品利率分析效率。

本申请实施例所提供的利率分析装置可执行本申请任意实施例所提供的利率分析方法，具备执行方法相应的功能模块和有益效果。

实施例六

图6为本申请实施例六提供的一种计算机设备的结构示意图，如图6所示，该计算机设备包括处理器60、存储器61、输入装置62和输出装置63；计算机设备中处理器60的数量可以是一个或多个，图6中以一个处理器60为例；计算机设备中的处理器60、存储器61、输入装置62和输出装置63可以通过总线或其他方式连接，图6中以通过总线连接为例。

存储器61作为一种计算机可读存储介质，可用于存储软件程序、计算机可执行程序以及模块，如本申请实施例中的利率分析方法对应的程序指令/模块(例如，利率分析装置中的获取模块510、分析模块520和反馈模块530)。处理器60通过运行存储在存储器61中的软件程序、指令以及模块，从而执行计算机设备的各种功能应用以及数据处理，即实现上述的利率分析方法。

存储器61可主要包括存储程序区和存储数据区，其中，存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序；存储数据区可存储根据终端的使用所创建的数据等。此外，存储器61可以包括高速随机存取存储器，还可以包括非易失性存储器，例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非易失性固态存储器件。在一些实例中，存储器61可进一步包括相对于处理器60远程设置的存储器，这些远程存储器可以通过网络连接至计算机设备。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。

输入装置62可用于接收输入的数字或字符信息，以及产生与计算机设备的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。输出装置63可包括显示屏等显示设备。

实施例七

本申请实施例七还提供一种包含计算机可执行指令的存储介质，计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行一种利率分析方法，该方法包括：

获取用户选择的利率分析场景和预测参数；

根据利率分析场景和预测参数确定分析数据；

向用户反馈分析数据。

在上述实施方式的基础上，根据利率分析场景和预测参数确定分析数据，包括：

根据利率分析场景和预测参数获取头寸数据；

根据头寸数据和预测参数确定利率预测数据；

根据利率预测数据确定分析数据。

在上述实施方式的基础上，获取用户选择的利率分析场景和预测参数，包括：

获取用户选择的即期场景；获取用户输入的即期参数；

相应的，根据利率分析场景和预测参数确定分析数据，包括：

根据即期参数获取即期头寸数据和损益信息；

根据即期头寸数据和损益信息确定隐含成本价格和建议评判价格；

根据隐含成本价格和建议评判价格确定提示信息。

在上述实施方式的基础上，获取用户选择的利率分析场景和预测参数，包括：

获取用户选择的掉期场景；获取用户输入的掉期参数；

相应的，根据利率分析场景和预测参数确定分析数据，包括：

根据掉期场景和掉期参数获取掉期头寸数据；

根据掉期头寸数据确定基础利率曲线；

根据掉期参数和基础利率曲线拟合利率曲线，根据利率曲线确定分析数据。

在上述实施方式的基础上，获取用户输入的掉期参数包括：

获取用户输入的利率曲线平移参数；

相应的，根据掉期参数和基础利率曲线拟合利率曲线，根据利率曲线确定分析数据，包括：

根据利率曲线平移参数对基础利率曲线进行平移，得到第一利率曲线；

根据第一利率曲线确定分析数据。

在上述实施方式的基础上，根据第一利率曲线确定分析数据，包括：

若掉期参数为利率变化值，则根据第一利率曲线和基础利率曲线确定分析参数的变动值，将分析参数的变动值作为分析数据。

在上述实施方式的基础上，根据第一利率曲线确定分析数据，包括：

若掉期参数为利率场景值，则根据第一利率曲线确定分析参数，将分析参数作为分析数据。

在上述实施方式的基础上，获取用户输入的掉期参数包括：

获取用户输入的利率曲线变化参数；

根据掉期参数和基础利率曲线拟合利率曲线，根据利率曲线确定分析数据，包括：

根据利率曲线变化参数生成利率变化曲线，利率变化曲线表示利率变化值与时间的关系；

根据利率变化曲线和基础利率曲线确定第二利率曲线；

根据第二利率曲线确定分析数据。

在上述实施方式的基础上，根据利率曲线变化参数生成利率变化曲线，包括：

根据利率曲线变化参数构造利率变化函数，利率变化函数为一元二次方程，一元二次方程的自变量为时间；利率曲线变化参数表示利率变化函数中的参数内容。

在上述实施方式的基础上，根据利率曲线确定分析数据，包括：

根据基础利率曲线和利率曲线确定掉期点；

根据掉期点确定分析数据。

在上述实施方式的基础上，获取用户选择的利率分析场景和预测参数，包括：

获取用户选择的期权场景；获取用户输入的期权变化参数；

相应的，根据利率分析场景和预测参数确定分析数据，包括：

根据预设查询条件获取至少一种类型的头寸数据；

分别根据每种类型的头寸数据和期权变化参数确定子分析数据；

根据子分析数据，确定分析数据。

在上述实施方式的基础上，用户输入的期权变化参数为市场要素或时间要素包含中的一个指标的变化值；

或者，用户输入的期权变化参数为市场要素或时间要素包含中的两个指标的变化值；

或者，用户输入的期权变化参数为用户配置的市场要素或时间要素包含中的至少一个指标的数值。

在上述实施方式的基础上，头寸数据的类型为实时即期货币对头寸；

相应的，分别根据每种类型的头寸数据和期权变化参数确定子分析数据，包括：

根据实时即期货币对头寸和期权变化参数确定至少一个档位的即期货币对头寸的子分析结果。

在上述实施方式的基础上，头寸数据的类型为实时控期货币对头寸；

相应的，分别根据每种类型的头寸数据和期权变化参数确定子分析数据，包括：

根据实时控期货币对头寸得到货币对包括的第一货币和第二货币的现金流；

根据情景条件判断是否进行多情景重估分析；

若进行多情景重估，则调用掉期现金流进行重估分析，得到子重估分析结果；

若不进行多情景重估，则调用现金流进行情景分析，得到实时控期子情景分析结果；

根据期权变化参数、子重估分析结果和实时控期子情景分析结果确定至少一个档位的子分析数据。

在上述实施方式的基础上，头寸数据的类型为已到期期权交易头寸；

相应的，分别根据每种类型的头寸数据和期权变化参数确定子分析数据，包括：

根据已到期期权交易头寸计算逐笔已到期期权交易在至少一个档位的已到期期权子情景结果；

根据已到期期权子情景结果和期权变化参数确定子分析数据。

在上述实施方式的基础上，头寸数据的类型为未到期期权头寸；

相应的，分别根据每种类型的头寸数据和期权变化参数确定子分析数据，包括：

调用期权头寸分析函数对未到期期权头寸进行分析，得到未到期期权子情景结果；

根据未到期期权子情景结果和期权变化参数确定子分析数据。

当然,本申请实施例所提供的一种包含计算机可执行指令的存储介质,其计算机可执行指令不限于如上的方法操作,还可以执行本申请任意实施例所提供的利率分析方法中的相关操作。

通过以上关于实施方式的描述，所属领域的技术人员可以清楚地了解到，本申请可借助软件及必需的通用硬件来实现，当然也可以通过硬件实现，但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解，本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中，如计算机的软盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(RandomAccess Memory,RAM)、闪存(FLASH)、硬盘或光盘等，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。

值得注意的是，上述利率分析装置的实施例中，所包括的各个单元和模块只是按照功能逻辑进行划分的，但并不局限于上述的划分，只要能够实现相应的功能即可；另外，各功能单元的具体名称也只是为了便于相互区分，并不用于限制本申请的保护范围。

注意，上述仅为本申请的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解，本申请不限于这里所述的特定实施例，对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本申请的保护范围。因此，虽然通过以上实施例对本申请进行了较为详细的说明，但是本申请不仅仅限于以上实施例，在不脱离本申请构思的情况下，还可以包括更多其他等效实施例，而本申请的范围由所附的权利要求范围决定。