基于仿真技术的信贷业务预测方法、系统、设备及介质

技术领域

本发明涉及风险预估管理技术领域，具体涉及一种基于仿真技术的信贷业务预测方法、系统、设备及介质。

背景技术

信贷业务又称为信贷资产或贷款业务，是商业银行最重要的资产业务，通过放款收回本金和利息，扣除成本后获得利润，所以信贷是商业银行的主要盈利手段。预测信贷业务在未来一段时间的表现，有助于银行制定信贷策略，并可以为银行制定年度资产负债计划、规避流动性风险等方面提供中要的理论支持。从一个客户在银行开展某项信贷业务，到结束该业务，银行与客户需要做出一系列决策(如图1所示)。决策与决策之间相互影响，使得银行与客户之间的交互关系变得更为复杂，难以通过简单的统计分析进行预测。

常见的预测信贷方法有两种：一种是传统财务预测模型，另一种则是机器学习预测模型。传统财务预测模型基于业务经验、历史经营指标以及对未来的假设，即对业务经营指标相关的主要参数进行假设，进而得到相应的业务指标预测值。例如假设月均新增用户数为1000，激活率为60％，月注销率为0.2％等。该预测方法需要使用者有丰富的业务经验，清楚地知道每个参数的意义以及数值的合理范围。机器学习类的预测模型，则是分析相关的经营数据、客户账户数据，识别数据间的关系，建立能够反映数据模式的模型，然后使用该模型预测未来的业务表现。

上述的两种预测方法都是基于历史性的数据对未来进行的预测，因此，两种方法都会面临数据的局限性这一问题。主要问题如下：一是有些数据是缺失或者是数据量较少，不支持建立模型或提供足量的业务经验。另一方面，基于历史数据建立的模型所预测的结果，只有当前情境和历史情况一致或近似时，才能比较准确。然而经济情况一直是变动中的，如果出现了历史数据未涵盖的情况，预测结果则会有较大偏差。其次，上述两种预测方法的本质都是挖掘历史数据的规律，基于该规律对未来进行预测，并未涉及客户的微观行为，结果不够准确，不利于银行制定信贷策略、规避流动性风险。

发明内容

本发明的目的在于提供一种基于仿真技术的信贷业务预测方法、系统、设备及介质，以克服现有技术存在的缺陷，本发明能够考虑宏观经济市场对客户的影响，了解客户在信贷业务中的行为机制，有利于银行制定信贷策略，合理规避流动性风险。

为达到上述目的，本发明采用如下技术方案：

一种基于仿真技术的信贷业务预测方法，包括如下步骤：

将测试用户、信贷策略和宏观经济影响因子作为预建立的信贷行为模型的参数输入，开始用户信贷行为仿真，得到仿真结果；

根据仿真结果，计算获取信贷业务经营表现指标，完成预测；

所述信贷行为模型的建立过程为：基于信贷历史数据，根据具体业务流程，建立用户的信贷行为模型；

所述信贷行为模型置于仿真流程框架相应的用户信贷行为节点。

进一步地，所述信贷历史数据包括客户用贷历史数据、客户信息、银行信贷管理策略以及信贷业务信息。

进一步地，所述银行信贷管理策略包括贷前审批策略、贷中策略和贷后管理策略。

进一步地，所述根据具体业务流程，建立用户的信贷行为模型中，若同一个业务存在多种信贷行为模型，采用概率模型表示该类业务。

进一步地，所述信贷行为模型包括：

客户是否按期还款；

客户是否重新复借；

当业务审批不通过时，客户是否再次申请。

进一步地，所述仿真流程框架包括信贷业务从客户开始业务到业务结束的整体流程，且包含每一次客户决策与银行决策的节点；

所述用户信贷行为仿真的流程包括：

1)在客户名单中选择一名客户；

2)确定当前客户的信贷行为模型，账户信息；

3)通过信贷行为模型给出客户是否按期还款结果，若否，进入4)，若是，进入5)；

4)进入贷后管理，银行进行催缴或其他措施，将客户从客户名单中移除；

5)更新客户账户信息；

6)判断贷款是否到期，若贷款未到期，回到3)；若贷款到期，进入7)；

7)信贷行为模型模拟生成客户是否再次复借，若否，回到1)；若是，进入8)；

8)银行重新审批，若审批不通过，回到1)；若审批通过，进入9)；

9)银行确定贷款额度及产品价格；

10)确定后客户用信，银行放款，回到2)。

进一步地，所述仿真结果包括：客户行为变化和客户账户变化；

所述信贷业务经营表现指标包括：月度贷款余额和月度利息收入。

一种基于仿真技术的信贷业务预测系统，包括：

仿真模块，用于将测试用户、信贷策略和宏观经济影响因子作为预建立的信贷行为模型的参数输入，开始用户信贷行为仿真，得到仿真结果；

计算模块，用于根据仿真结果，计算获取信贷业务经营表现指标，完成预测；

所述信贷行为模型的建立过程为：基于信贷历史数据，根据具体业务流程，建立用户的信贷行为模型；

所述信贷行为模型置于仿真流程框架相应的用户信贷行为节点。

一种计算机设备，包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现所述基于仿真技术的信贷业务预测方法的步骤。

一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现所述基于仿真技术的信贷业务预测方法的步骤。

与现有技术相比，本发明具有以下有益的技术效果：

本发明设计了一种基于仿真技术的信贷业务预测方法，适配于不同的信贷产品。通过分析相关的经营数据、客户账户数据，识别数据间的关系，根据具体业务流程建立客户在各信贷流程中的行为概率模型，并基于仿真技术，引入链接客户行为和宏观经济环境的参数，用于模拟客户在不同情境下做出的行为决策，考虑到了经济环境对客户的影响，避免了由于经济变动、历史数据涵盖不够全面或者客户个人行为等因素导致的预测偏差较大等问题，本发明所述的信贷业务预测方法预测结果准确，限制因素少，有利于银行制定信贷策略，合理规避流动性风险。

附图说明

说明书附图用来提供对本发明的进一步理解，构成本发明的一部分，本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明，并不构成对本发明的不当限定。

图1为现有银行与客户的交互关系图；

图2为本发明信贷业务预测流程图；

图3为本发明实施例中一次性授信、按月还款的业务流程图；

图4为本发明实施例中一次性授信、按月还款的仿真流程框架图。

具体实施方式

以下结合附图及具体实施例对本发明进行进一步详细说明。

为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本发明保护的范围。

需要说明的是，本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外，术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

实施例一

如图2所示，一种基于仿真技术的信贷业务预测方法，该方法分为如下步骤：

将测试用户、信贷策略和宏观经济影响因子作为预建立的信贷行为模型的参数输入，开始用户信贷行为仿真，得到仿真结果；

根据仿真结果，计算获取信贷业务经营表现指标，完成预测；

所述信贷行为模型的建立过程为：基于信贷历史数据，根据具体业务流程，建立用户的信贷行为模型；

所述信贷行为模型置于仿真流程框架相应的用户信贷行为节点。

银行与客户之间的交互关系变得更为复杂，难以通过简单的统计分析进行预测。例如银行希望提升利润，决定提升贷款价格，但很有可能客户因为价格太高而减少需求价格太高，而减少使用，导致市场占有率下降，进而利润并未提升。相反，贷款价格低，客户贷款需求可能增加，反而提升利润。另一方面，宏观经济环境的变动也会影响客户行为，进一步影响信贷业务表现。例如，当某行业受到负面影响下行时，之前贷款的该行业客户难以还款，造成损失。

因此，本发明提供了一种基于仿真技术的信贷业务预测方法，通过模拟仿真技术对信贷业务进行仿真建模，预测信贷业务在未来一段时间的表现，适配于不同的信贷产品。通过分析相关的经营数据、客户账户数据等信贷历史数据，识别数据间的关系，根据具体业务流程建立客户在各信贷流程中的行为概率模型，并基于仿真技术，引入链接客户行为和宏观经济环境的参数，用于模拟客户在不同情境下做出的行为决策，考虑到了经济环境对客户的影响，避免了由于经济变动、历史数据涵盖不够全面或者客户个人行为等因素导致的预测偏差较大等问题，本发明所述的信贷业务预测方法预测结果准确，限制因素少，有利于银行制定信贷策略，合理规避流动性风险。

本发明所述的基于仿真技术的信贷业务预测方法，具体流程如下：

步骤1：使用信贷客户产生的历史数据，基于具体业务流程，建立客户信贷行为模型；

基于银行具体的信贷业务，定义客户的行为模型，同一个信贷业务会有多种行为模型，这类模型均用概率模型表示，用以反映客户在决策节点的做出不同决策的概率。

收集相应的业务历史数据，对各信贷模型进行拟合，确认各行为模型的具体结构、参数。

进一步地，历史数据包含：客户用贷历史数据、客户信息、银行信贷管理策略、该信贷业务的相关信息等。

需要注意的是：客户行为模型与业务强相关，不同种类的信贷业务，需要考虑的模型也不完全相同。

以企业贷款为例，假设贷款期为一年，一次性授信、按月还款。从客户开始申请，到本次信贷结束，业务全流程如图3所示(不同银行可能会有所差别)：

这种情况下，需要考虑的客户行为模型包括：

1)客户是否按期还款：

这里P(X

2)客户是否重新复借(即再次申请新的贷款)：

这里P(X

3)审批不通过，客户是否再次申请：

这里P(X

以上每一个行为模型，都在判断客户在某个节点做出的选择(因此模型看上去比较相似，但实际上是不同的模型)。

其中，参数θ为链接用户行为和宏观经济环境的参数。例如客户所在的行业，可以作为链接客户和宏观经济环境的参数：当该行业受到经济环境影响，进而发生变化时，该行业中的企业也会受到影响。如果整体行业情况不佳，那么在该行业中的客户有可能出现经营不佳、现金流不稳定的情况，无法按期还款的可能性也会较高。

步骤2：基于相应的仿真流程框架，将测试用户、信贷策略和宏观经济影响因子作为参数输入，开始客户行为仿真计算，得到仿真结果；

2.1根据具体业务流程，输入相应的仿真流程框架。

需要注意的是，框架需要体现信贷业务从客户开始该业务到该项业务结束的整体流程(不同情况下需要微调)，且包含每一次客户决策与银行决策的节点；

2.2客户每一个决策，由步骤1中的行为模型决定，每一次需要客户做出决策时，相应模型会模拟客户，给出相关决策；

2.3银行内部信贷管理策略是银行决策的依据，一般包含：贷前审批策略，贷中策略，贷后管理策略(具体每个银行的划分会有不同)。仿真流程中，银行的决策基于这些策略做出。

仍以上述企业贷款为例(假设贷款期为一年，一次性授信、按月还款)，需要仿真模拟当前已有客户(即已通过审批，还未开始使用贷款或已使用贷款正在还款中的客户)未来使用贷款情况，这种情况下的整体仿真计算流程如图4所示：

该仿真计算流程中的每一步如下：

1.在客户名单中选择一名客户；

2.更新客户状态：确定当前客户的信贷行为模型，账户信息；

3.客户的信贷行为模型给出客户是否按期还款结果，若是否，进入4，否则，进入5；

4.进入贷后管理模块，银行会进行催缴或其他措施，将客户从客户名单中移除；

5.更新客户账户信息；

6.判断贷款是否到期，若否，回到3；

7.若贷款到期，信贷行为模型生成客户是否再次复借，若否，回到1；

8.客户再次复借，银行需重新审批，审批若不通过，回到1；

9.审批若通过，银行确定贷款额度；

10.银行确定产品价格：手续费、贷款利率等；

11.客户用信，银行放款，回到2(更新客户状态)。

步骤3：基于仿真结果，计算获取信贷业务经营表现指标。

3.1在步骤2中，仿真过程中会生成一系列结果，将所有结果汇总，可计算信贷业务经营表现指标。

其中，仿真过程中的结果：一般包含客户行为、客户账户的变化等。

3.2信贷业务中，一般需计算的信贷业务经营表现指标有月度贷款余额及月度利息收入等。

本发明提出的基于仿真技术对银行信贷业务表现进行预测，适配于不同的信贷产品。通过建立客户在各信贷流程中的行为概率模型，并引入链接客户行为和宏观经济环境的参数，用于模拟客户在不同情境下做出的行为决策，从微观行为出发，解析客户在不同情况下的行为决策，考虑到了经济环境对客户的影响，预测结果准确，有利于银行制定信贷策略，限制因素少，可以为银行制定年度资产负债计划、规避流动性风险等方面提供重要的理论支持。

实施例二

本发明还提供了一种基于仿真技术的信贷业务预测系统，包括：

仿真模块，用于将测试用户、信贷策略和宏观经济影响因子作为预建立的信贷行为模型的参数输入，开始用户信贷行为仿真，得到仿真结果；

计算模块，用于根据仿真结果，计算获取信贷业务经营表现指标，完成预测；

所述信贷行为模型的建立过程为：基于信贷历史数据，根据具体业务流程，建立用户的信贷行为模型；

所述信贷行为模型置于仿真流程框架相应的用户信贷行为节点。

实施例三

本发明还提供了一种计算机设备，包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现如本发明所述基于仿真技术的信贷业务预测方法的步骤。

实施例四

本发明还提供了一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如本发明所述基于仿真技术的信贷业务预测方法的步骤。

本领域内的技术人员应明白，本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此，本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

最后应当说明的是：以上实施例仅用于说明本发明的技术方案而非对其保护范围的限制，尽管参照上述实施例对本发明进行了详细的说明，所属领域的普通技术人员应当理解:本领域技术人员阅读本发明后依然可对发明的具体实施方式进行种种变更、修改或者等同替换，但这些变更、修改或者等同替换，均在发明待批的权利要求保护范围之内。