一种基于互联网金融的期货交易监管系统和方法

技术领域

本发明涉及期货交易监管系统技术领域，尤其涉及一种基于互联网金融的期货交易监管系统和方法。

背景技术

互联网金融已经成为了当今世界经济的重要组成部分，而期货交易作为互联网金融领域的一个重要组成部分，其交易规模也越来越大。然而，由于期货交易的高风险性和复杂性，监管难度也越来越大。目前的期货交易监管系统，不能够很好的识别异常交易，市场上的违规行为和风险事件的发生频率较高。因此，有必要开发一套基于互联网金融的期货交易监管系统，以提高监管效果和交易安全性。

经检索，中国专利申请号为CN201410259319.6的专利，公开了一种交易信息管理系统及其方法，所述系统包含：商品信息模块用来存储商品二维码及对应的商品信息，并在销售终端扫描商品二维码后，将对应的商品信息传送至销售终端以供浏览；交易管理模块用来根据商品信息及购买信息建立初步交易订单；用户信息模块用来存储商品销售者的信息与商品购买者的信息，并在初步交易订单建立后将对应的商品销售者的信息与商品购买者的信息添加至初步交易订单以生成最终交易订单；以及财务模块用来管控资金，并在完成交易后依据最终交易订单以及包括关联信息的预定规则对产生的利益进行分配与结算。上述专利中的交易信息管理系统存在以下不足：不能够很好的识别异常交易，并对异常用户采取限制措施，因此还有待改进。

发明内容

本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种基于互联网金融的期货交易监管系统和方法。

为了实现上述目的，本发明采用了如下技术方案：

一种基于互联网金融的期货交易监管系统，包括：

用户登录模块，用户登录模块用于用户登录；

监管数据采集模块，监管数据采集模块用于采集用户的交易信息；

数据分析模块，数据分析模块用于分析交易信息，查找异常特征，判断交易是否存在异常；

信息追踪模块，信息追踪模块给带有异常特征的交易信息添加一个标记代码，根据该标记代码追踪与该笔交易相关联用户的交易状态；

异常赋值模块，异常赋值模块根据异常特征的权重，给相应的用户赋予异常值；

异常计算模块，异常计算模块实时计算用户的异常值，当超出上限后生成报警信息；

权限管理模块，权限管理模块根据报警信息，封锁相应用户的权限。

优选的：所述期货交易监管系统的监管方法，包括如下步骤：

S1：用户通过用户登录模块登录，并进行期货交易；

S2：监管数据采集模块用于采集用户的交易信息；

S3：数据分析模块用于分析交易信息，查找异常特征，判断交易是否存在异常，若存在异常转入S4步骤，不存在则转入S2步骤；

S4：信息追踪模块给带有异常特征的交易信息添加一个标记代码，根据该标记代码追踪与该笔交易相关联用户的交易状态；

S5：异常赋值模块根据异常特征的权重，给相应的用户赋予异常值；

S6：异常计算模块实时计算用户的异常值，若未超出上限，转入S2步骤，若超出上限，则转入S7步骤；

S7：生成报警信息；

S8：权限管理模块根据报警信息，封锁相应用户的权限。

优选的：所述系统还包括：

异常特征筛选模块：该模块负责从异常特征中筛选出重要的特征，以便后续分析和判断。

优选的：所述系统还包括：

异常特征权重计算模块：该模块负责根据不同的业务需求和风险评估指标，计算每个异常特征的权重。

优选的：所述系统还包括：

异常特征归一化模块：该模块负责将异常特征进行归一化处理，以便后续的数据分析和建模。

优选的：所述系统还包括：

交易信息查询模块：该模块负责查询期货交易的相关信息，包括交易名称、交易代码、最小价格变动单位、最大价格变动单位。

优选的：所述系统还包括：

异常特征降维模块：该模块负责对高维度的异常特征进行降维处理，以便更准确地识别和预测异常交易行为。

优选的：所述期货交易监管系统的监管方法中，跨交易所交易检测计算采用如下方式：

①计算当日对应期货在所有交易所的总成交量和总市值：

其中，Volume

②计算当日对应期货在所有交易所的平均价格：

其中，Price

③计算当日对应期货在所有交易所的平均涨跌幅：

其中，(Price

④计算当日对应期货在所有交易所的波动率：

其中，Price

本发明的有益效果为：

1.本发明的期货交易监管系统提高了交易的安全性，通过监管数据采集模块、数据分析模块和信息追踪模块对交易信息进行实时监控和分析，可以有效地识别异常交易行为，从而保障了交易的安全性和可靠性。

2.本发明的期货交易监管系统增强了交易监管的有效性，通过异常赋值模块、异常计算模块和权限管理模块的配合使用，可以快速准确地对异常交易进行定位和处理，有效遏制了异常用户的非法交易行为。

3.本发明的期货交易监管系统优化了期货市场的运行效率，通过实时监控和分析交易数据，可以及时发现市场异常情况，并采取相应的措施进行处理，避免市场出现恶性循环，这有助于优化期货市场的运行效率，提高市场的稳定性和可靠性。

4.本发明的期货交易监管系统降低了监管成本，传统的期货交易监管方式需要大量的人力物力进行监管，而基于互联网金融的期货交易监管系统可以通过自动化的方式进行监管，降低了监管成本。

附图说明

图1为本发明提出的一种基于互联网金融的期货交易监管系统的监管方法的流程图。

具体实施方式

下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。

实施例1：

一种基于互联网金融的期货交易监管系统和方法，包括：

用户登录模块，用户登录模块用于用户登录；

监管数据采集模块，监管数据采集模块用于采集用户的交易信息；

数据分析模块，数据分析模块用于分析交易信息，查找异常特征，判断交易是否存在异常；

信息追踪模块，信息追踪模块给带有异常特征的交易信息添加一个标记代码，根据该标记代码追踪与该笔交易相关联用户的交易状态；

异常赋值模块，异常赋值模块根据异常特征的权重，给相应的用户赋予异常值；

异常计算模块，异常计算模块实时计算用户的异常值，当超出上限后生成报警信息；

权限管理模块，权限管理模块根据报警信息，封锁相应用户的权限。

通过异常赋值模块、异常计算模块和权限管理模块的配合使用，可以快速准确地对异常交易进行定位和处理，有效遏制了异常用户的非法交易行为。

其中，所述期货交易监管系统的监管方法，包括如下步骤：

S1：用户通过用户登录模块登录，并进行期货交易；

S2：监管数据采集模块用于采集用户的交易信息；

S3：数据分析模块用于分析交易信息，查找异常特征，判断交易是否存在异常，若存在异常转入S4步骤，不存在则转入S2步骤；

S4：信息追踪模块给带有异常特征的交易信息添加一个标记代码，根据该标记代码追踪与该笔交易相关联用户的交易状态；

S5：异常赋值模块根据异常特征的权重，给相应的用户赋予异常值；

S6：异常计算模块实时计算用户的异常值，若未超出上限，转入S2步骤，若超出上限，则转入S7步骤；

S7：生成报警信息；

S8：权限管理模块根据报警信息，封锁相应用户的权限。

所述期货交易监管系统的监管方法中，跨交易所交易检测计算采用如下方式：

①计算当日对应期货在所有交易所的总成交量和总市值：

其中，Volume

②计算当日对应期货在所有交易所的平均价格：

其中，Price

实施例2：

一种基于互联网金融的期货交易监管系统，包括：

用户登录模块，用户登录模块用于用户登录；

监管数据采集模块，监管数据采集模块用于采集用户的交易信息；

数据分析模块，数据分析模块用于分析交易信息，查找异常特征，判断交易是否存在异常；

信息追踪模块，信息追踪模块给带有异常特征的交易信息添加一个标记代码，根据该标记代码追踪与该笔交易相关联用户的交易状态；

异常赋值模块，异常赋值模块根据异常特征的权重，给相应的用户赋予异常值；

异常计算模块，异常计算模块实时计算用户的异常值，当超出上限后生成报警信息；

权限管理模块，权限管理模块根据报警信息，封锁相应用户的权限。

此外，该系统还包括：

异常特征筛选模块：该模块负责从异常特征中筛选出重要的特征，以便后续分析和判断。

异常特征权重计算模块：该模块负责根据不同的业务需求和风险评估指标，计算每个异常特征的权重。

异常特征归一化模块：该模块负责将异常特征进行归一化处理，以便后续的数据分析和建模。

所述期货交易监管系统的监管方法，包括如下步骤：

S1：用户通过用户登录模块登录，并进行期货交易；用户可以选择期货交易所提供的交易平台或者下载安装期货交易软件进行交易；在登录过程中，系统需要验证用户的身份信息，确保只有合法的用户才能进行期货交易；

S2：监管数据采集模块用于采集用户的交易信息；该模块可以集成到交易平台中，也可以通过API接口与交易平台对接；监管数据采集模块会记录每笔交易的时间、价格、成交量、手续费等信息，并将这些信息存储到数据库中以供后续分析使用；

S3：数据分析模块用于分析交易信息，查找异常特征，判断交易是否存在异常；该模块可以采用机器学习算法、统计分析方法等多种手段对交易数据进行分析；如果发现异常交易，例如大量小额交易、高频交易、跨交易所交易等，则转入S4步骤；否则，继续分析下一笔交易；

S4：信息追踪模块给带有异常特征的交易信息添加一个标记代码，根据该标记代码追踪与该笔交易相关联用户的交易状态；例如，对于高频交易，可以给每个标记代码分配一个唯一的标识符，然后在系统中建立一个用户与该标识符的对应关系；当有新的带有标记代码的交易出现时，系统可以根据标识符追踪该用户的交易状态，例如持仓情况、资金状况等；

S5：异常赋值模块根据异常特征的权重，给相应的用户赋予异常值；例如，对于高频交易和跨交易所交易等异常行为，可以根据不同的特征设置不同的权重；然后，根据分析结果和权重计算出每个用户的异常值；

S6：异常计算模块实时计算用户的异常值，若未超出上限，转入S2步骤，若超出上限，则转入S7步骤；例如，设定每个用户的异常值上限为50％,如果某个用户的异常值已经达到或超过了这个阈值，则系统会通知风险管理部门对该用户采取限制措施，例如暂停其交易权限或冻结其账户等；

S7：生成报警信息；如果发现用户存在异常交易行为，例如大量小额交易、高频交易、跨交易所交易等，监管系统会生成报警信息；报警信息包括异常交易的类型、时间、金额、相关用户的标识符等信息，以便风险管理部门及时采取措施；

S8：权限管理模块根据报警信息，封锁相应用户的权限；如果某个用户的异常值已经超过了上限，风险管理部门可以对该用户进行限制措施，例如暂停其交易权限或冻结其账户等；在实施限制措施的同时，权限管理模块还需要对相应的用户进行权限封锁，避免该用户再次进行异常交易。

所述期货交易监管系统的监管方法中，跨交易所交易检测计算采用如下方式：

①计算当日对应期货在所有交易所的总成交量和总市值：

其中，Volume

②计算当日对应期货在所有交易所的平均价格：

其中，Price

③计算当日对应期货在所有交易所的平均涨跌幅：

其中，(Price

实施例3：

一种基于互联网金融的期货交易监管系统，包括：

用户登录模块，用户登录模块用于用户登录；

监管数据采集模块，监管数据采集模块用于采集用户的交易信息；

数据分析模块，数据分析模块用于分析交易信息，查找异常特征，判断交易是否存在异常；

信息追踪模块，信息追踪模块给带有异常特征的交易信息添加一个标记代码，根据该标记代码追踪与该笔交易相关联用户的交易状态；

异常赋值模块，异常赋值模块根据异常特征的权重，给相应的用户赋予异常值；

异常计算模块，异常计算模块实时计算用户的异常值，当超出上限后生成报警信息；

权限管理模块，权限管理模块根据报警信息，封锁相应用户的权限。

此外，该系统还包括：

异常特征筛选模块：该模块负责从异常特征中筛选出重要的特征，以便后续分析和判断；

异常特征权重计算模块：该模块负责根据不同的业务需求和风险评估指标，计算每个异常特征的权重；

异常特征归一化模块：该模块负责将异常特征进行归一化处理，以便后续的数据分析和建模。

此外，该系统还包括：

交易信息查询模块：该模块负责查询期货交易的相关信息，包括交易名称、交易代码、最小价格变动单位、最大价格变动单位等；

异常特征降维模块：该模块负责对高维度的异常特征进行降维处理，以便更准确地识别和预测异常交易行为。

所述期货交易监管系统的监管方法，包括如下步骤：

S1：用户通过用户登录模块登录，并进行期货交易；用户可以选择期货交易所提供的交易平台或者下载安装期货交易软件进行交易；在登录过程中，系统需要验证用户的身份信息，确保只有合法的用户才能进行期货交易；

S2：监管数据采集模块用于采集用户的交易信息；该模块可以集成到交易平台中，也可以通过API接口与交易平台对接；监管数据采集模块会记录每笔交易的时间、价格、成交量、手续费等信息，并将这些信息存储到数据库中以供后续分析使用；

S3：数据分析模块用于分析交易信息，查找异常特征，判断交易是否存在异常；该模块可以采用机器学习算法、统计分析方法等多种手段对交易数据进行分析；如果发现异常交易，例如大量小额交易、高频交易、跨交易所交易等，则转入S4步骤；否则，继续分析下一笔交易；

S4：信息追踪模块给带有异常特征的交易信息添加一个标记代码，根据该标记代码追踪与该笔交易相关联用户的交易状态；例如，对于高频交易，可以给每个标记代码分配一个唯一的标识符，然后在系统中建立一个用户与该标识符的对应关系；当有新的带有标记代码的交易出现时，系统可以根据标识符追踪该用户的交易状态，例如持仓情况、资金状况等；

S5：异常赋值模块根据异常特征的权重，给相应的用户赋予异常值；例如，对于高频交易和跨交易所交易等异常行为，可以根据不同的特征设置不同的权重；然后，根据分析结果和权重计算出每个用户的异常值；

S6：异常计算模块实时计算用户的异常值，若未超出上限，转入S2步骤，若超出上限，则转入S7步骤；例如，设定每个用户的异常值上限为50％,如果某个用户的异常值已经达到或超过了这个阈值，则系统会通知风险管理部门对该用户采取限制措施，例如暂停其交易权限或冻结其账户等；

S7：生成报警信息；如果发现用户存在异常交易行为，例如大量小额交易、高频交易、跨交易所交易等，监管系统会生成报警信息；报警信息包括异常交易的类型、时间、金额、相关用户的标识符等信息，以便风险管理部门及时采取措施；

S8：权限管理模块根据报警信息，封锁相应用户的权限；如果某个用户的异常值已经超过了上限，风险管理部门可以对该用户进行限制措施，例如暂停其交易权限或冻结其账户等；在实施限制措施的同时，权限管理模块还需要对相应的用户进行权限封锁，避免该用户再次进行异常交易。

所述期货交易监管系统的监管方法中，跨交易所交易检测计算采用如下方式：

①计算当日对应期货在所有交易所的总成交量和总市值：

其中，Volume

②计算当日对应期货在所有交易所的平均价格：

其中，Price

③计算当日对应期货在所有交易所的平均涨跌幅：

其中，(Price

④计算当日对应期货在所有交易所的波动率：

其中，Price

以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。